もっとも凝ったシステムはEXCELあたりでプログラミングして、
オリジナルを仕上げる事だろうけど、難易度が超高いので挫折必至だな。
逆にもっとも難易度が低いのは、使い慣れてるシストレ魂で先物を回して、
エッジ(優位性)のある仕掛を探して、そこに勘でオプションをかませる作戦だな。
本と同じ手法だしまったく問題ない。すぐにでも実践に移せそうだ。
いずれの方法でも、必要となるのは日経平均先物の時系列データだ。
最近、時系列データを制する者が相場を制するんじゃないのかな？と思うくらい、
データの収集に大切さを感じてきている。今のところ、ダウとかナスダックを
はじめ、恐怖指数(VIX)、半導体指数(SOX)、原油先物とか、
バルチック海運指数まで自動で収集するプログラムを組んでいる。
今後、ドル円相場(USDJPY)とか金価格、マーカンタイルの日経平均(CMEN225)とかも
とりいれて見ようかと思っている。これらの動きがどうに株価に影響するか
その動きをおさえれば、オリジナリティの高い戦略ができるような気がする。
話がそれたが、日経平均先物の時系列データは下記URLでGETした。
http://k-db.com/futures/F101-0000
こういった貴重なデータを無償で提供してくれるサイトは少ない。
運営者には感謝感謝である。
▲日経平均先物の時系列データ