検証という名の特訓 Part.3

今日は検証記事のPart.3として、初心者が勝っているトレーダーに対するイメージと現実は違うんだよということをForex Testerを通じて説明をしたい。

勝っているトレーダーは分析能力、例えば相場観が秀でていたり、テクニカル分析に精通しており、的確にエントリーして高い確率で相場を当てることができる人

というイメージを持っている人がいると思う。

　もちろんスーパートレーダーの中にはそういう感覚が優れた人もいるかもしれない…。俺も初心者のころはエントリーするところ全てが利益になって、ガツンガツンと資産が増えていくというイメージを持っていた。実際にトレードの師匠に真実を教えてもらうまでは…。その真実を話していくね。

次の画像をちょっと見て欲しい。

Forex Tester上で表示できるテストのプロフィットチャート（資産曲線）だ。

テストデータは2010年3月11日～5月7日までの期間でアドさんのブログで紹介している手法に基づいて、実際に400回ほどバックテストした結果になる。レバレッジは１０倍程度で口座残高÷１０程度の枚数に設定してやってみた。

また今回は練習ということでトレードできる時間帯だけのエントリーに絞るといった忠実なバックテストはせずに24時間ずっとトレードしているということでやってみたので、実際にこんなに利益が出るものではない。もともとパフォーマンスを伝えたいわけじゃないしね。

で、このグラフを見てもらうと上昇トレンド中のチャートと同じ動きになっていることに気付いて欲しい。グラフがやや下がったり、横ばいになったりしているところがあって、そのあとギューンってまた伸びる感じになっている。

上昇トレンドのチャートも同じだよね。1σ付近まで落ちてきて、割らずに高値を更新して伸びていくみたいな。

このグラフがやや下がっている時や横ばいの時というのは小さく勝ったり、負けたりしているところなんだ。当たり前だよね（笑）けっこうそういう期間があることに気付くと思う。

どれもルール通りにはエントリーしているんだよ。勝ちトレードだけルール通りにエントリーしているとかじゃなくて、勝ちトレードとなんら変わらない条件でエントリーしているんだけど、伸びていく！と思ったのも矢先、大して伸びずに落ちてきて、微益撤退したり、±１σで反発してエントリーしたけど、すぐに１σを割ってきたので、損切りしたことによる微損だったり。

１０回のトレードでこういうトレードが６～７回あって、残りの３～４回が思ったとおりに伸びて、目標レートで利食いって感じなんだ。だからテストをやっている間はなんか勝っているという実感がしないんだよね。

チビチビしみったれたトレードがほとんどで入った瞬間にビューんって伸びて、そのまま利益目標レートで利食いなんてことはそんなに多くない。

この辺は前に記事にした確率的思考の部分に関係してくるんだけど、因果論的思考（AならばB）という日常的な考えでトレードをやっていると「正しいエントリー⇒勝ちトレードになる（目標利益まで到達するトレード）」って考えてしまいがちなんだけど、そうじゃないんだ。

確率的事象というのは正しい方法でやっていれば、数多くこなしたときに、正しい形を成してやおらその姿が明らかになってくるというものなんだ。

これがトレードの真実なんだ。

だから確率的思考を理解していないものは短期的に報われることを考えてしまう。３～４連敗した後になんとかその損失を取り返してプラスに持ってこようと枚数多くしてさらにやられるというのがその典型的なパターンだよね。

このトレードにおける確率的事象というものを体感してもらうためにForex Testerをやるんだ。パラメーターを弄くったり、新しいインディケーターを加えてなんとか勝率を上げようとするためにテスターを使ってはいけないよ。それはどこまで行っても正しい答えなんて出やしなんだから。

トレーダーとして成功したいなら、Forex Testerを使ってひたすら特訓あるのみ！！



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大好きです 今度は嘘じゃないっす

検証という名の特訓 Part.3をやる前にちょっと一つ大切なことを伝えたい。

前の記事「検証という名の特訓 Part.1とPart.2」で、

プロのトレーダーはデモとリアルの間に生じる差というものを限りなく埋めており、心の葛藤（ロスカットの躊躇など）によってトレードに悪影響がでないこと、これは検証作業・バックテストをひたすらやりまくることで後天的に身に着けてきた

という話をした。Part.3で詳しく話すが、このソフトをやりまくれば、おおよそトレードというものがどういうものかというのが初心者でもわかってくると思う。その中で初心者が勘違いしがちなことも説明していく。

その話をする前に一点注意したいことがあるんだ。このソフトを買っていきなり何時間も夢中でやれる人は全然問題ないが、

今まで検証作業をやってこなかった人とかは最初から無理して何時間もやろうとしてはいけないということだ。

潜在意識の話に関係してくるが、潜在意識は現状を維持しようとするからだ。

検証をやることがプロのトレーダーに成長する上で必要不可欠なことはわかった。ただ、いざ初めて検証作業をやろうとすると頭の片隅に以下のような言葉が浮かんでくるんじゃないだろうか？

「面倒くさいな～。とりあえずドラマを見てからやるか…」
「今日は仕事で疲れているから、また明日にするか…」

などだ。ほんのわずかな思考だが、その声が聞こえることで、行動することをやめてしまう。
もちろん、結局ドラマを見てから始めることもないし、明日から始まることもないまま過ぎてしまう。

こいつが潜在意識の現状維持メカニズムというものだ。

詳しい内容については石井 裕之さんの「心のブレーキ」の外し方～仕事とプライベートに効く7つの心理セラピー～に書いてあるので、ぜひ読んで欲しい。

「長続きしないのは自分に根性がないから」というのは間違った認識」だというのがよくわかってもらえると思う。

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今まで家に帰ってきたら、テレビを見るだけ、ＤＶＤを見るだけ、インターネットを見るだけといった受身的な行動を取る習慣があった人間が、いきなり動くチャートを見ながら、買いか、売りか、ここで利食いか、損切りかというのをイチイチ考えながらやるというのはとても疲れるし、苦痛な作業と感じることもありうる。

そう、苦痛といわれているものは人間続かないようにできているからね。

石井 裕之さんはこの潜在意識の現状メカニズムへの対策として、次のように言っている。

「少しずつ少しずつやる。いきなり全てをやろうとしてはいけない！」


つまり、現状維持メカニズムが働かないように潜在意思に気付かれないように少しずつ少しずつやれということだ。

ダイエットとかもそうだよね。いきなり、朝飯と夕飯を抜くとかいう無茶なダイエットをガマンしてやっても続かない。後々、やけ食いとなってその反動が帰ってくる。だから朝はバナナと牛乳だけにするとか、夕飯はご飯をいつもの半分にするとか、少しずつ減らしていくのが正しいやり方なんだ。

チャート検証もこれと全く同じ。トレーダーとして成功するためにはやらなければいけない作業なんだ！！って気合を入れて一日２～３時間ぶっ続けでやってはいけない。最初のうちは２０分やったら、休憩。まだ出来そうならもう２０分、無理ならその日は辞めるって感じで少しずつ慣らしていく。

別にあなたが根性がないんじゃない。潜在意識に逆らったって無駄であることを理解しないといけない。

そうやって少しでいいから、毎日続けてやるようにしていると徐々に「うー面倒くせーな～」といった悪魔の声も聞こえなくなってくる。そうなるとしめたもんだ！

俺もこの方法で徐々に慣らしながら、検証作業をやるようにした。嫌だな～って思っても根性がない！なんて自分を責めちゃいけないよ。少しでも検証をやっている自分をほめて上げる。

それが長続きするコツでもあるんだ。そうやって続けていると最初嫌だった検証もなんか楽しくなって、ホント心の底からこんな気持ち↓になってくるから驚きだよ。

せっかくすばらしいソフトを紹介しても長続きしないんじゃ、まったく意味ないからね。今日はそういう意味をこめてこんな記事を書いてみました。じゃ、今日はこの辺で♪


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検証という名の特訓 Part.2

「Forex Tester」だけど、文章で説明するより動画で見たほうがイメージ湧くんで、さきに見てください。



で、Forex Testerのおおまかの機能なんだけど、

①1分足から月足について過去データに基づいて売買できるバックテスト専用ソフト。
②ローソク足が確定するまでの動きが再現される。
③複数の時間軸のチャートを同時に動かすことができる。
④スプレッド幅を設定できる。（自分の使っている業者のスプレッドに設定が可能）
⑤チャートの早送りが可能で、ＦＸ会社の提供するデモ環境より加速度的に学習ができる。

当時、このソフトの存在を知った時、「②の機能は使える！！」と思ったね。

俺の場合、株からトレードを始めており、手法は日足を基準としたスイングトレードをメインにやっていたので、場中の値動きは一切見てなかった。逆指値をセットしてあとは適宜トレーリングを使う感じで基本ほったらかし。実際それで利益を出すことができていた。

ＦＸに転向してからはご存知のとおり２４時間やっていることから、仕事から家に帰ってきて場中を見ながらトレードできる環境にある。すると株式トレードの時にはやらなかったミスをやらかすことが多くなった。

そう、俺の場合は
「チキン利食い」
「飛び付き買い」
「ロスカットの躊躇」

などだ。

今思うに値動きを見ながらドキドキしてたんだよね。普段見ていない値動きを見て緊張しながらやってたというかね。スポーツとかでもそうなんだけど、緊張していると極端に視野が狭くなり、練習どおりの動きができなくなったりするわけだ。スポーツ経験者なら言っている意味がわかると思う。公式戦デビュー戦とか緊張して、普段やらないミスとかをやったと思う。

そう、トレードもスポーツとまったく一緒なんだ！

自分の大切なお金を賭ける以上、緊張しない方がおかしいんだよ。これを直すにはどうするか。スポーツでは試合形式で練習したり、他のチームと練習試合をやったり、試合というものを疑似体験できる練習をやったと思う。

これをトレードに置き換えてみると

「Forex Tester」 ＝試合形式の練習
「デモ・トレード」　＝練習試合
「リアル・トレード」＝公式戦

って具合なわけだ。

ローソクがユラリユラリ動く中で、ドキドキしながら右端のチャートから決断を下すというのはまさに実際のトレードさながらのことができるというわけ。ブレイクして出来上がったチャートを見て、ここで買って、ここで売ればいいんだろ？と言うのは簡単だが、実際に大きく伸びる前のチャートから決断して、エントリーするというのはけっこう難しい。

最初のうち、必ずそこには迷いが生じるからだ。だからこそ、こういう実践的な練習が本番で役に立つ。

これをやりまくることによって、俺の場合、「チキン利食い」と「飛び付き買い」というミスはかなり減ったように思う。「ロスカットの躊躇」はメンタルが関係している部分だから、別の対策が必要になるんだけども。

動画を見てもらえばわかるように⑤の機能として早送りができる。この機能も大きい。ＦＸ業者のデモ環境でやるとどうしても時間がかかってしまう。手法関連のブログや書籍を見て、とりあえずどんな手法なの？を確かめるならForex Testerで確認した方が良い。

1000回もバックテストすれば、大体どんな手法かっていうのがわかってくる。またその中であれ？こういうパターンの時は上がることがあるよな？下がりやすいよな？という新たな発見ができるのも良い。長くなったんで、続きはまた今度。

【今日の一言】スポーツやってた人ならわかるよね
練習で出来ないことは本番では絶対に出来ない！練習でやった内容をいかに本番で同じように発揮するかが求められているのである。


トレードを知らない人が端から見たらマウスのクリックをしているだけって思うかもしれないけど、真実は違うんだよ。ってことを今日の記事からぜひわかって欲しい。現時点でその練習をするための最良のソフトはForex Tester以外には考えられない。

トレーダーとして成功したいなら、Forex Testerを使ってひたすら特訓あるのみ！！

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検証という名の特訓 Part.1

前の記事の最後にプロのトレーダーはデモとリアルの差を限りなく埋めているということを話したが、その差をどうやって埋めるかということを今日は話したいと思う。

ま、結論から言うと「検証作業」や「バックテスト」というものだ。プロのトレーダーはこの検証作業というものをとにかくやりまくっているのだ！

自分が初心者のころ、この「検証作業」という言葉を聞いたときに、なんかインディケーターを組み合わせて、最適なパラメーターを探したり、プログラミングを組んで、過去の結果をバックテストしてみたり、とにかく専門的な知識が必要で素人がやるには難しいものっていうイメージを持っていた。

「難しい⇒頭を使う⇒いろいろ考えて疲れる⇒面倒くさい」

という今思うとトレーダーとして失格ともいえる情けない心理が邪魔していて、検証作業というものをしてこなかった。

その検証イメージを変えてくれたのが「Forex Tester」というソフトだった。過去のデータを元にトレードの疑似体験ができるソフトなんだけど、こいつの存在を発見した時の興奮といったらなかった！

こいつを発見するまではメタトレーダーでチャートを一コマ一コマ進める感じで検証作業をやっていたが、かなり苦痛だった。チャートを進めると右端のチャートが若干見えちゃうし、いちいちエントリーとエグジットのレートを手で書いたりしていた。複数時間足の同時表示もできなかった。

そもそも人間は苦痛を感じていることは長続きしないという性質があるので、検証作業もやったりやらなかったりが続いていたわけだ。それを一変してくれたのが、このForex Testerなんだ。

「トレードが上手くいかない」と悩んでいる人はぜひこのソフトを購入して欲しい。１８，０００円くらいするソフトだが、元は必ず取れる。それは保証する!!

ただし、このソフトは残念なことに現時点で英語版しかない。今は日本語で購入の解説をしているサイトもあるので、ぜひそちらを見て欲しい。

今はだいぶForex Testerの存在が周知されてきてはいるが、俺が購入した１年ちょい前は日本語で説明してくれているサイトがほとんど皆無だった。俺は下記ののサイトを参考にしながら本家のForex Testerのサイトから購入した。

心理的エッジで勝つＦＸ

ブログの記事を読めば「あぁ…、これは成功しているトレーダーだろうな…」ということがすぐにわかる。そうそう、今後、オススメのブログ紹介とかも記事としてあげていきたいと思うけど、それらのブログを読むと笑えて来る。

みんな言っていることがおんなじ。手法や資金量などは異なるだろうが、最終的にトレーダーが行き着くところは基本的に同じなんだなってことがわかると思う。

トレードの真実は手法ではなく、彼らのブログで語られていることにあるんだってことをぜひ知って欲しいと思う。

ちょっと話が長くなったので、Forex Testerの機能や効果については次回の記事にしたいと思う。今日は取りあえず、プロのトレーダーは検証という特訓を日ごろからやることで相場という戦場で、生き残り、正しい行為ができるってことを頭に入れておいて欲しい。

トレーダーとして成功したいなら、Forex Testerを使ってひたすら特訓あるのみ！！



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勝率７０％のシステムが意味するものとは…。

「勝率１００％のＦＸ自動売買ソフト」　なんていうキャッチフレーズで販売されているe-bookとかをよく見かけると思う。

さすがにこの謳い文句はうそ臭さプンプンなんで、引っかからないとは思う。
そもそも自動で勝率１００％なら自分でレバパン（レバレッジ・パンパンの略）にしてやった方がいいわけで、わざわざ39,800円そこらで売る必要などないわけだ。こういう詐欺まがいな商品には絶対にだまされてはいけない。

でもこれが勝率６０～７０％の手法ってなると ピクッ！！ と反応する人も出てくると思う。もちろん手法的にもそれくらいの勝率のものは十分にあるからね。

さて、ここで勝率７０％の示す意味というのをじっくり考えてみたい。

この７０％という確率を考えたときに人間の脳みそとコンピューターが処理する場合ではそこに違いが生じるんだということを伝えたい。なんのこっちゃと思うかもだけど、次のような問題を出すとする。

【問題】
「１００個のうち、７０個を○、３０個を×」にして、それを順不同に並べて下さい。

【人間の回答】
最初の１０個　　「○×○○○○○○××」
その次の１０個　「×○××○○○○○○」
その次の１０個　「○××○○○×○○○」
････(略）

【コンピューターの回答】
最初の１０個　　「○×○××○○××○」
その次の１０個　「○××××××○××」
その次の１０個　「○○×○○○○××○」
････(略）

違いがわかっていただけるだろうか？１００個並べた時には人間がやった場合もコンピューターがやった場合も同じで○が７０個、×が３０個の数になるようになっているわけなんだが、その途中の過程は大きく異なっている。

前も話したとおり、人間は確率で物事を考えるという習慣がないので、無意識のうちに１０個程度の中に○を７個、×を３個入れようとしてしまう。確率というものをもう少し理解している人間なら、これが２０個のうちに○１４個、×６個かもしれない。

でも本当の確率というものはそうじゃないなんだ。コンピューターの回答を見てもらうと○が７０％にも関わらず、普通に×が６個続いていたりする。一見、ランダムでデタラメに見えるようにも思う。でも１００個並べてみると○が７０個、×が３０個になる。たくさん並べてみるとその割合にはなるんだが、一部分抽出してみると「おいおい、大丈夫か？」となっちゃうわけだ。

そしてトレードの勝率もコンピューターの回答と同じように考えなければいけないんだ。

つまり、大数の法則に基づいて、数多く繰り返せば７０％の確率になるわけで、そういうシステムはもちろん存在するんだが、その過程の中で一部分を除いてみると５連敗・１０連敗というのが十分に起こり得ることを認識しなければいけない。
また、その７０％のシステムというのは同じことを繰り返したことでその結果が得られるというものだ。

例えば、今まで数ピップで躊躇なくロスカットしていたにもかかわらず、ロスカット連発するものだから、じゃ、今回はボリンジャーバンドのミドル割れまで持ってみよう！そこできっと反発するはず！って持ち続けたりとか今まで主要なレジ･サポで利食いするってルールで今回も異常はないにもかかわらず、利益を失いたくないからという理由で数ピップでチキン利食いをしちゃったり、ルールにブレが生じるようなことがあると、本来、統計として得られるはずの勝率や期待値がそのとおりにはならないというわけだ。

確率的思考の習得の必要性はここにある。一つ一つのトレードに一喜一憂せずに機械のごとく、トレードすることが求められる。よく聞く話だが、デモでは淡々と同じルールで行い、利益が出るのにリアルになった瞬間に全く勝てなくなるというのはこの確率的思考とメンタルの部分が大きく影響している。
前回のトレードが次の売買に影響することなく行うというのは実際に自分の大切な銭を賭けている以上、頭でわかっていてもなかなか体がついていかないため、デモと同じどおりにやることは困難なのである。

プロのトレーダーはこのデモとリアルの差というものを限りなく埋めているのである。素人との違いはここにある。

その埋め方についてはまた今度話すことにします。何だかんだ言って焦らすわけだ、これ（笑）

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