前回は含み損益ベースでプラ転したものの、利益確定がうまくいかずに結局ほとんど利益だせず。
現時点で実現損益-1万円 評価益0.8万円です。
利確は難しい。しょうがないのですが、反省し次にうまくできるように改善するしかありません。
8月の夏休みはほぼオプションと先物に費やしました。
そのおかげで、少しずつではあるものの利益が出せてきているのと、何もわかっていなかった当初と比較すると、1つ圧倒的に改善していることがあります。
それは『含み損の減少』です。
一番当初は、エクセル上の損益シュミレーションしかせずに、実際に売買の板をみて流動性とbid/ask差を確認したり、
どの期間にどのくらいのタイムディケイがあるのかを把握もしておらずに、ある種どんぶり勘定でやってきていたわけです。
最終的には利益に落ち着いたとしても、結構含み損が発生することが多く、心理的にしんどいトレードがおおかったです。
そういう意味ではだいぶ全体像も見えてきて、必要なデータも揃えられてきていて、なぜそうなるのかや狙いも明確にできてきたことで、
かなり含み損が少なくなっています。これは非常に大きな進歩だと個人的には考えています。
後はこの学んだことを利益額に反映させるというステップに取り組んでいるところです。
現時点でほぼとんとんで、振り返ると7月は-6万円、8月は実現損益のみで+5万円。
でも、8月最終週はおそらく1週間で+5万円はいけるんじゃないかと踏んでいます。
根拠は今週から先物ミニを導入したのですが、これが結構使い勝手がよくよい仕込ができたと思うからです。
weeklyオプションをする場合、基本的には前週仕込の翌週決済というのがほとんどです。
そのため、実質今週の損益は先週の仕込の結果にすぎません。
なので、今週良い仕込ができたと思ったら、それが反映されるのは翌週です。
今はweeklyオプションがあるので、流動性低くやりにくい面もありますが、短期的にトレードの経験が積めますので、その点はすごく良いです。
8月はなんとか月収支で10万円にはのせたいですね。
そして、最終週に5万円いけるのであれば、5万円×4週=20万円も見えてきます。
そういう意味では、来週は非常に重要。
もちろん今でもトレード上のミスはたくさんしていて、それを修正しながらではあるものの、少しずつでも利益を出しながら学ぶというのが大切なのかと思います。
『少額でも利益を出す→ミスを改善する→利益が増える』このサイクルで、どんどんリスクを低く抑えながら収入を増やしていけるのではないでしょうか。
また今週の発見としては、先物はオプションとどんどん併用していかないとだめですね。これはものすごく便利で、戦略の幅が広がります。
と同時に、先物使うとその損益の単純さと流動性の素晴らしさに少し感動すらします笑
とりあえず現在の仕込はけっこういいと思うので、来週に8月の締めくくりにふさわしい利益を出したいです。
そして、ぜひ今月利益化の来月加速の流れでやっていきたいですね！
日経225 先物 オプション ということで、7月のプラ転は機会もなく無理だったわけですが、よくいえば欲にかられた無茶なトレードもせずでした。
8月はmonthlyオプションのため、1週目は含み損益のみですが、まだ実現してはいないものの、評価損益ベースではようやくプラ転しつつあります。実現損益-4.01万円 +評価損益4.9万円
実際やってみて思うのは、儲けることよりも損しないこと、安全第一でリスクを減らして安全に運用することの方が大切だということですね。
なので、想定よりも目標利益を減らして月利6-12%くらいが妥当かと思います。
当面は月12-24万円くらいの利益を安定してだせればよいという感じですね。
それでも複利で運用すれば税金とお小遣いを引いても1年で元金は2倍、6年後には1.6億円と手取の生涯年収くらい以上にはなるので、焦る必要はないはず。
まだ今のポジションも実現していないので何とも言えないですが、今後も利益を出すことよりもリスクを抑えること、安全に行くことを最優先にしたいと思います。
ということで、weeklyやってみましたが、流動性が非常に低く、またbid/askも広くかなり厳しかったです。
weekly 1週目は立ち回りをミスり+3万円
weekly 2週目は含み損-2万円
で終わっています。
特に2週目は流動性の低い中無理くりスプレッドを組み、bid/ask差だけで-6万円スタートの上、IVと逆行するポジションをとってしまいかなり損失先行でした。
簡単にまとめると、1週目はポジションはよかったが、立ち回りが悪く微益。2週目はポジションが悪かったが、立ち回りで取り返して微損といった感じでしょうか。
①初期ポジションの出来と、②その立ち回りの出来の2つを分けて管理した方がよさそうです。
やっぱり思うように理想どおりにはいかないですが、そろそろ①ポジション②立ち回りともに会心の利益+10万円だしてみたいですね。
失敗を恐れずガンガントレードしているため、学んでいることは多いのですが、勝負は勝たなくては意味がない。
そういう意味では、なんとか7月に黒字化できないものかと考えています。
最初に▲20万円やられたが修正して、初月中になんとか+転できましたとか、理想のスタートなので。
来月から収益のめどが立つのは大きいので、今月中の黒字化はハードル高いですが、諦めずに目指します。
ただこのまま何の手も打たないと、今週の残ポジションのフォローに終始し、よくて＋5万円くらいでプラ転できないので、先物miniを検討します。
先物miniを検討する理由は以下の通り。
今回2週目の頭で相場の下落予想はあてたものの、IV減少を読み違えて買い向かい、損益としてマイナスを出してしまった場面がありました。
IVの理解の甘さはいったんおいておくとして、この場面ではオプションよりも先物miniの方が効率も流動性もよかったです。
そのため相場の方向性が読める場合には、先物miniでダイレクトにガンマとデルタが取った方がよいという判断です。
直で先物miniを使うか、カバードcall putにするかは検討余地がありますが。相場の方向性読んで、損益悪化はさすがに痛いので。
また、段階的に先物やオプションの証拠金は引き上げられる予定なので、先物miniの手段も持っておいた方が、有効に証拠金が使えそうです。
国は資金運用で国民に稼がれたくない意図があるのでしょう。個人的には愚かだと思います。
先物とオプションの違いはタイムディケイとIVなので、とりたいグリークスによって使い分けられるのが理想ですね。
セータとIVを取りたい→オプション ガンマとデルタをとりたい→先物or先物mini
さ来週からはマンスリーオプションに戻るため、おそらく来週は先物miniくらいしか新規でポジション建てる場面があるようにみえません。
weeklyは難しいですね。上級者向けと感じます。その分、ここで勝てたら力あるということなんだと思いますが。(FOMの裸売りは除く)
これまでの反省として、①最初のポジションを取る際の設計を、あらゆるグリークスの面でミスらないこと、②立ち回りをミスらないこと。
この2点をシステマチックに運用することが大切だと痛感しました。
そして、新たなアイディアは恐れずに即試す。それで多少損しても問題ないです。実力向上のための研究開発費は絶対必要なので。
今回の2週もかなりしくじりはしたものの、原資産の理解、IVの理解、weeklyオプションの理解、トレード全般の理解は進んでいるかと思います。
事件は現場で起きてますしね。
その集大成として、今月は後1週しかないですが、プラ転を最後まであきらめずに、追求しようと思います。
プラ転まであと9万円。9万円の利益は、最初のポジションの設計もミスれず、なおかつ立ち回りもミスらないと無理な数値です。
でも、ここで達成できるかは今後を占ううえできわめて重要だと思います。はっきりいうと、プラ転できれば今後うまくいくと思います。
不確実な相場の世界で常に、予想を当てることは不可能だし、立ち回りを常に完璧にすることも不可能です。
初めてだらけのことで失敗しながらも、しっかり結果を出せること。これが勝ち残れる条件じゃないかと思いました。
とはいえ、今日と明日はダウは動いていて、そちらで大きな動きがあると、それに引っ張られるため、まずはそちらの動きを確認してからですね。
では、プラ転のためにできることは何かというと、原資産の過去データ分析です。
先物miniは基本的なシンプルな原資産のトレードがベースになります。
原資産の値動きにそこまで依存しないオプションと異なり、上がるか、下がるかのシンプルな2択になります。
つまり、上げ下げを当てなければならない。
過去のチャートを振り返ると、ある条件下では明らかに相場の動きが分かりやすいポイントがあります。
そのポイントをちゃんと検証するということです。そのパターン毎にちゃんとバックデータを作り、検証結果を添付する。
これによって、勝率や利確ポイントやロスカットポイントの根拠とすることで、エントリーの判断を行います。
これをしたら確実に勝てるのかと言われたら、答えはNoです。ただ間違いなく実力は向上します。
そして実力が向上すれば、勝てる確率が少し上がるというだけのことです。
でも、先物miniで訪れる機会に備えて今できることはこれだけです。
そして、この準備に対して来週その機会が訪れ、なおかつその機会をものにできて収益が改善し、プラ転が実現できれば。
たぶん風向きが変わると思います。
結局自分にできることは、可能な限りの準備しかなく、そしてその準備に賭けてなおかつその結果を出すことが勝利の条件なのだと感じます。
なので、来週のスパンで見た時に先物miniしか機会がないのであれば、やることは自ずと決まってきます。
連休はこの検証にあてたいと思います。少しでも勝てる確率を上げるために。