日経225オプション デビュー戦は大敗 支払った授業料は取り戻せるか

ということで、7月限のオプションよりオプションデビューしたわけですが、明日がSQ日ということで、ポジションはクローズしました。案の定大量の授業料をお支払いすることになりました笑10万円くらいですね

アビタスで投資した金額の1/10以下ではありますので、まずはこの授業料を取り戻せるかですね

やっぱりシュミレーションが相当甘かったですね。エクセル上のずさんな損益シュミレーションだけだと、現場レベルでは何もわかってなかったです。

初心者丸出しのミス連発で、まだしばらくは授業料を支払い続けなくてはならないレベルかもしれませんが、かなり得たことや学んだこともあります。やはりまずは現場に出てやってみないと何もわからないと思いました。

大切なことは失敗しながら学び成長し、実力をつけることです。座学だけではわからない、現場の経験こそが、きっと上級者への道だと信じます。今回の致命的な失敗は以下2点。

①シュミレーション期間になかった、IVが一方的に下がる相場だったこと

シュミレーション期間では、常にある程度の値動きがあり、IVが動かない・激増・微減の相場しかなかったのですが、直近2週間は狭い価格レンジの中で、ひたすらIVが下がっていくような相場でした。(特に1週目。2週目は頭からブレイクしました)

シュミレーション期間ではIVを買いに傾けておけば、勝てていたのですが、このやり方ではIVの減少相場では負けます。1週目はATMのIVが25%→19%とかなり減少し、この影響でIV買い戦略で臨んだ自分は大損をこきました。

②証拠金の検証をしておらず、思いのほか証拠金必要だったので、シュミレーションより損益上不利なポジションを組んだ

シュミレーションしたポジションで、証拠金を計算したのですが、思いのほか証拠金が多額にかかることを知りました。このあたりが初心者丸出しなのですが。証拠金に対して誤解もしていました。

売った金額よりも、買った金額の方が大きければ証拠金はかからないと考えていたのです。←バカです

そこで、証拠金に合わせるためにシュミレーションよりも、損益上不利なポジションを組みました。←大馬鹿です

当たり前といえば当たり前なのですが、結果的にこれが致命的なミスとなり大損をぶっこきました。

以上2点より、①IVに逆行した戦略で、②シュミレーションよりも不利なポジションを組んだ結果、すさまじい勢いで含み損が膨れ上がりおろおろしていたのですが、原因の特定ができてからはいったん落ち着きました。これが1週目。

経験のない事態だけに、かなり立ち回りも下手くそでした。リスクに対応しているように見えて、実は気づいていないほかのリスク要因があって、そのリスクが爆発してさらに損失を被る。

そして、1週目の終わりにIV減少時にも勝てる方法と検証を終え、ポジションを組み直しました。

ここから損益が改善し、2週目の最終売買日前にクローズしたといったところです。約ですが、損益は1週目の損失が20万円。2週目の改善が10万円の差引-10万円でおわったというところです。

よくいえば、1週目のミスを2週目にある程度改善して取り戻せたところはよかったと思います。

実際にやってみると、やっぱり理解度が違いますね。もしこの学びにより、来週に10万円勝てれば、それで授業料は返済。負ければ実力不足で授業料追加でお支払いというわけです。

今回1週目のミスで、大体どのような相場でも立ち回りのイメージはついたので、来週からはWeeklyオプションも参戦します。

ここから2週間はWeeklyオプション、その後2週間はMonthlyオプションというサイクルでやっていきたいと思います。

リスクに応じた妥当な利益目標の水準として、当分はWeekly1週間あたり10万円　Monthly2週間で30万円の月50万円を目指します。

証拠金は200万円ほどかかるため、月利25%くらい。これが多分目標利益として限界の水準だと思います。

うまくいって証拠金が増えれば、利益の80%を複利運用します。

これはシンプルにパレートの80:20の法則を適用しています。全額再投資してしまうと、大敗して証拠金をすべて失った場合に、利益もすべて失ってしまいます。

投資資金の増加を妨げずに引き出す元本は20%くらいがちょうどいいのではないでしょうか。お小遣いがないと、モチベーションも上がらないですしね笑

目下の目標は、来週10万円利益を出して、授業料を返済することです。それともまた授業料を支払わなくてはならないのか・・・

これだけはやってみなくてはわからない。だから前進する。前に進めなければどうせ待っているのは死なのだから。

話変わりますが、レアルマドリードの久保建英凄いね。成長速度がすごいよ。加入当時はハブられてたのに、実力で従わせるとかやばすぎでしょ。若くして挫折を強力なバネにして夢をかなえる姿は励みになります。

10代の頃 ロバートキヨサキ の 金持ち父さん貧乏父さん と出会って

振返るとまだ学生だった10代の頃にロバートキヨサキの金持ち父さん貧乏父さんという本を読み、衝撃を受けたのを覚えている。

それからもう20年近くの時が立ち、ようやく本当の意味で勝負に立てるような気がする。

これまで何度も色々な失敗を繰り返してきたけど、今回勝てばきっとそれは無駄ではなかったと思えるだろう。

ロバートキヨサキの来日講演は学校さぼっていったなー 原点はここだ。

たとえまた負けて、新たな挫折を味わったとしても、全く悔いはない。これまで色々と挑戦と失敗を繰り返してきたけど、やっぱりやりたいことをやってくると後悔しないね。

勝ちたい。ものづくりに力を入れている苦手な理系の学校いったのも、アフィリやってみたのも、スカウトやってみたのも、簿記や英語の勉強やってみたのも、回り道なのではなく、色々と学ぶためだったと勝てばいえるから。

なぜロバートキヨサキの金持ち父さん貧乏父さんにこれだけ影響を受けたのか。それは自分の求めてるものが、ごっそりとあったからだと思う。

勝って、立志したばかりの自分を迎えにいくことはできるかな。その道は間違ってないと。

逃げない。たとえ無能な自分でも信じる勇気が未来を変えると信じて。

クズの人生も素晴らしいけど、幸せではない。

年金もなく、サラリーマンに未来がない現実から目を背ける人は多い。絶望的な未来が確実にくるのに、不都合な現実から目をそらし、逃げている。

戦いの幕が間もなく開く。勝って幸せになる。現実から逃げない。勝利を信じる勇気が、幸せな自分の人生を作ると信じて。

日経225 FX オプション 自分のバリューを見つけるために

自分のバリューをテーマに、日経225 FX オプションについて、色々と検証をしてきて、7月限からは実際に運用を始めたいと思ってます。

まだ自分の中で完全に納得できるレベルでの検証は済んでいませんが。

オプションは基本的に1度ポジションを持ったら、放置にはなるものの、満期直前とそれ以外の時期で結構値動きの特徴が変わるため、満期直前以外の部分の検証が未済です。

6月限のオプションの参入はぎりぎりまで迷いましたが、準備不足だったので、見送ることにしました。

やはり、オプションにせよなんにせよ、自分の中で自分のやっていることが完全にクリアになっていないと、確実に失敗すると思います。

特に完全に理解しておかなければらないのは、『リスク』。

なぜなら『リスク=リターン』リスクとリターンは等価で完全に一体のものだからです。

保険と同じです。保険に入っても、何もケガや病気がなければ、掛金は損失となり失った掛金が保険会社の収益となります。

しかし有事の際に保険金が下りればそれが自分の利益となり、下りた保険金が保険会社の損失となります。

保険会社が利益をだせるのは、リスクをコントロールすることで、収益よりも低い保険金の払出に抑えているからです。これが、リスクをコントロールできておらず、払いだした保険金の方が収益よりも大きければ、利益ではなく損失が発生します。

つまり、リスクを制するものはリターンを制するということです。

『リスクを管理できる』=『リターンを管理できる』

『リスクを管理できない』=『リターンを管理できない』＝『儲からない』です。

なので、『リスクを管理できる＝儲かる』です。

オプションのリスクは通常の株や先物のような、単純な値上り値下がりだけではなく、『Δ・γ・θ・ベガ』と4つにリスク要因を分解することができます。これら4つのリスク要因は、それぞれ異なる特徴を持っています。

単純な値上り・値下りだけを当てるのは非凡な才能がいりますが、リスクをこれら4つのリスク要因に細分化して管理することで、なんとかリスク管理を才能のない凡人でもできるレベルに落とし込む余地があるのがオプションの最大のメリットだと思います。

逆に言うと、オプションで勝てなければ、あらゆる相場で勝つのは不可能なので、この世界からはきっぱり足を洗うのが正しいと思います。

オプションはおそらく凡人に残された最後の砦です。だからこれだけ集中して検証しているのですが。

例えば、オプションではデルタヘッジという手法があります。これはΔのリスク要因を押さえる手法です。

もちろん、γもθもベガも全てヘッジすることが可能な要素です。これにより、単純な相場の上げ下げではなく、4つのリスク要因全体の管理ができれば、利益があがる仕組を作ることが可能になります。

となれば、ここからは才能ではなく努力の領域だと思います。

『どうすれば、この4つのリスク要因をコントロールできるのか』

突き詰めれば、リスクのコントロールができれば儲かるし、できなければ儲からないというシンプルな話に落ち着きます。

では、この4つのリスク要因をコントロールはどうすればできるのかといえば、まずはこの4つのリスク要因について個別に知ることが大切です。

『デルタはどのようなリスクでどうすれば管理できるか』『γはどのようなリスクでどうすれば管理できるのか』『θはどのようなリスクでどうすれば管理できるのか』『ベガはどのようなリスクでどうすれば管理できるのか』これらについて完全に理解していなければ、とてもではないですが、儲けることはできません。というか100%負けると思います。

儲けるためにすべきことは、『上記4リスクの管理』に絞られます。　『上記4リスクの管理』さえできれば、確実に儲かります。

色々と検証した結果、『IV（ベガ）以外全要素ヘッジ』することができるということまでは理解できました。

つまるところ、オプションはIVをどう取り扱うかということが理解できます。

一言でいうと、IVが低ければ買い、IVが高ければ売るということをすれば儲かるということが分かりました。

オプションはIVで決まる=IVが取り扱えればオプションで儲かる=自分のバリューとできるという結論です。

ゴールがある程度見えてきました。なんとか今月に実用化できるよう、未検証部分の検証を終わらせて、ひとまずは実運用という自分の仮説をテストするスタートラインに立ちたいです。参入予定日は6/15-17日頃を予定しています。

これからの時代、自分のバリューを確立する以外に、生き残る道はないと思います。だからここに全力で投資します。

コロナだろうが、政府がどうだろうが、少子化がどうだろうが、そんなものは何の関係もなく、自分のバリューさえ確立できれば勝てるはずです。