投資のいろは(モデラートな値動き)
本日の日経平均は陽線でしたが引け値は昨日より下でした。
想定以上に揉み合い方がモデラートで、本日はボリンジャーバンドがスクィーズからエクスパンションに移行しそうな気配すら見えてきました。
こちらが日経平均日足の3ヶ月チャートにボリンジャーバンドを重ねたものです。そして2本の平行線が、今組成しているクレジットスプレッドで最大の利益を得られるレンジとなります。実際にはこのレンジの外に動いても利益そのものは出るところがありますが、狙いは6月のMSQまでこのレンジの中で日経平均が動くことです。
最近の日経平均の動きは上を見ているように感じられます。
こちらは同じ日経平均の同じ期間の日足のチャートに移動平均線とMACDを重ねたものです。25日線が数営業日前まで抵抗線だったのが、これをブレイクして今はそれが支持線になっています。そして実はこのポジションについて幾分懸念される事態を想定しています。それは昨日までの四半期決算の発表でEPSが2360円まで急上昇したことです。これだと市場全体が水準訂正を起こす可能性があります。
PER16倍 : 2360×16=37760円
PER17倍 : 2360×17=40120円
最近の動きを見ていると、PERは17±0.5程度なので、為替相場やイベント次第では少し上を見に行く可能性があるかもしれません。一方で実質GDPが年率換算で2%のマイナスだというのはやはりかなり大きなインパクトだと思います。
なかなか難しい局面かもしれません。
そこで市場が上に動いた場合を想定して現物株で下値が堅いものを物色しているということです。オプションのヘッジに現物株を買っているという面が全く無いわけではありません。あるいはTOPIXを見ていると日経平均以上に底堅いように見えるので、TOPIX先物の買いを入れて見るのも良いかと思います。
現物株については想定通りの動きとなってきました。
こちらはパーソルグループHD(2181)の日足3ヶ月チャートに移動平均線とMACDを重ねたものです。75日線と50日線がゴールデンクロスしています。既に200日線を明白に上抜けてきており、13週移動平均も右肩上がりになっていて長期の移動平均に関しては完全に上昇に転換しています。
そしてこれを見るとそれより短いスパンの移動平均線でのテクニカルを見ても上昇に転換しています。週明けには200移動平均の水準で更に3000株の再音注文を入れますが、そこまで下がってくるかどうかは五分五分ということろでしょう。
さてそれでは本日までの成績です。
サンコール(5985)
800株@480円 +2400円(確定)
パーソルグループHD(2181)
3000株@215円 ±0円(確定)
3000株@232.4円 +19500円
北恵(9872)
1000株@860円(概算) +10000円(確定)
パーク24(4666)
100株@1700円 +9200円(確定)
200株@1762.5円 +5900円(確定)
クイック(4318)
300株@2181円 +1800円
小計 +48800円
4月までの損益 +727300円
オプションの4月までの損益 -82500円
5月限P38500売り@605×1枚
5月限P38000買い@450×2枚 +76000円(確定)
5月限P36000円売り@135円×1枚
5月限P34000円買い@21円×8枚 ±0円(確定、概算)
6月限C40000円売り@365円×1枚
6月限C40500円買い@250円×1枚 +2500円
6月限P37500円売り@425円×1枚
6月限P37000円買い@310円×1枚 +2500円
6月限P36500円売り@320円×1枚
6月限P35500円買い@165円×1枚 +10200円
6月限C41000円売り@79円×1枚
6月限C42000円買い@27円×1枚 -800円
小計 +14400円
ちなみにこれを書いていて気が付きましたが、クイックの買い単価、前回のエントリーで間違った数字になっていました。このエントリーをあげた時点で、その部分について訂正を行っています。