レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
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＜外為市場＞
ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY=
午後５時現在 ７７．１７／１９ １．２７７５／７９ ９８．６２／６６
ＮＹ午後５時現在 ７７．１２／１６ １．２７８６／８８ ９８．８１／８４
午後５時のドル／円はニューヨーク午後５時時点より小幅高。７７円前半で推移してい
る。１２月の米雇用統計の発表を待って小動きに推移した後、北朝鮮の核施設で事故があ
ったとのうわさが広がり、やや上値を切り上げた。欧州債務問題への懸念から海外時間に
１年４カ月ぶり安値をつけていたユーロ／ドルは、北朝鮮のうわさなどから海外安値を更
新した。
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＜株式市場＞
日経平均 ８３９０．３５円（９８．３６円安）
８３４９．３３円─８４８８．９８円
東証出来高 １５億４０５３万株
東証売買代金 ８４５６億円
東京株式市場で日経平均は続落した。前日の米国株がおおむね上昇したことを受け、序
盤の東京市場は底堅い値動きだったが、断続的な先物への大口売りに押され、下げ幅を
拡大する流れとなった。今晩発表の米雇用統計や３連休を前に買いが入りにくかったとい
う。ユーロ安やアジア株の下げに加え、北朝鮮の核施設での事故のうわさなども重しとな
った。海運や鉄鋼、非鉄金属、機械などの下げが目立つ一方、金融株の一角は比較的値持
ちが良かった。
東証１部騰落数は値上がり３５４銘柄に対し値下がり１１５２銘柄、変わらずが１６６
銘柄だった。
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＜短期金融市場＞ １７時０３分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．０８０％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円３カ月金利先物（１２年６月限） ９９．６５５（変わらず）
安値─高値 ９９．６５５─９９．６６０
短期金融市場で、無担保コール翌日物は０．０８％を中心にした取引となった。税揚げ
日を迎えて朝方を中心にしっかりとした調達需要が示され、地銀・信託は０．０８５％付
近、大手行が０．０８％付近で調達する場面があった。ただ、取引一巡後は徐々に落ち着
きを取り戻し、調達意欲も後退した。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートはトム
ネ、スポネともに前営業日比較で横ばい圏。日銀はオペを終日見送った。オペが見送られ
たのは、昨年１２月３０日以来。ユーロ円金先は閑散。
財務省が実施した３カ月物国庫短期証券（２４８回）入札の最高落札利回りは
０．０９９５％、平均０．０９６６％と、節目の０．１％を割り込んだ。最高落札利回り
が０．１％を下回るのは、２０１１年１１月９日入札の２３６回以来。余剰資金や一時退
避目的の資金が流入し需要は強めだった。ただ、発行予定額が６兆円とあって参加者は冷
静に対応した。
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＜円債市場＞ １８時０１分現在
１０年国債先物中心限月・３月限（東証） １４２．４３（＋０．０４）
１４２．３５─１４２．４６
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．９８０％（─０．００５）
安値─高値 ０．９８５─０．９８０％
国債先物は小幅続伸。３連休や１２月米雇用統計を前に様子見ムードとなり、出来高は
厚みを欠いた。ボラティリティが低下しており、日経平均株価の下落幅拡大や外為市場で
のユーロ安の進行にも反応は限られた。現物債も目立つフローはなかった。先物主導で長
期金利に低下圧力がかかる一方で、超長期ゾーンの金利には上昇圧力がかかった。超長期
ゾーンには財政プレミアムを意識した小口の売りが観測された。イールドカーブは超長期
ゾーンにかけてスティープ化の形状。
財務省が実施した流動性供給（１０９回）入札は堅調な結果となった。業者のショート
カバーに加え、一部投資家の既発債の需要が強いことが確認できた。
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＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ２．０─３．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 １９─２０ｂｐ
地方債（都債） １０年 ３．０─４．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、日本ソブリン（ドル建て）にワ
イド化圧力がかかった。プレミアムは１５１ｂｐと、前日引けの取引（１４７．５ｂｐ）
から３．５ｂｐ高い水準で取引された。北朝鮮核関連施設で事故とのうわさが伝わり、信
用リスクを回避する取引を誘発した。欧州ソブリンの格下げが間近に迫ったとの観測が出
ていることもワイド化の要因、との見方も出ていた。
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時３０分現在の気配）
２年物 ０．４２％─０．３２％
３年物 ０．４４％─０．３４％
４年物 ０．４７％─０．３７％
５年物 ０．５３％─０．４３％
７年物 ０．７１％─０．６１％
１０年物 １．０４％─０．９４％
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［東京 ６日 ロイター］