前回、USドルと各銘柄との相関関係について調べてみました。大変興味のある解析結果が得られました。
今回はユーロを使って解析をしてみたいと思います。
解析方法は、ユーロと各銘柄株価との相関解析を行います。
①2013年2月26日～2013年6月26日までの4か月間の終値を使用します。
②東証、大証、ジャスダックにある銘柄を対象とします。
③ユーロの時系列データは、yahooファイナンスにあったデータ（USD/JPY:外国為替）の終値を使用しました。
④相関係数r=0.9以上を示した、銘柄を抽出しました。
結果、5銘柄がユーロとr=0.90以上の相関係数を示しました。
6923 スタンレー電気(株)(r=0.91)
7203 トヨタ自動車(株)(r=0.91)
7205 日野自動車(株)(r=0.92)
8601 (株)大和証券グループ本社(r=0.91)
8604 野村ホールディングス(株)(r=0.92)
次に
⑤当日のユーロと、全銘柄の翌日の終値との相関解析を行いました。
当日のユーロと、全銘柄の翌日の終値との相関解析を行うと6銘柄がr=0.9以上の相関係数がありました。
1799 第一建設工業(株)(r=0.90)
7013 (株)ＩＨＩ(r=0.91)
7203 トヨタ自動車(株)(r=0.92)
7205 日野自動車(株)(r=0.92)
8601 (株)大和証券グループ本社(r=0.91)
8604 野村ホールディングス(株)(r=0.91)
当日のユーロと、1日後の終値との相関解析を行うと、相関係数ｒ=0.90以上の銘柄に入れ替わりがありました。
第一建設工業、ＩＨＩの2銘柄が相関係数を上げてランクインしてきました。
USドル同様に、ユーロの値動きに対して遅行性があり、尚且つ1日後の方が相関関係が良いというのは、大変興味深い結果が得られました。