相関解析の第4回目になります。今回はニューヨーク商品市場価格の原油・金と各銘柄株価との相関解析を行います。
ニューヨーク原油市場価格
①2013年2月26日～2013年6月26日までの4か月間の終値を使用します。
②東証、大証、ジャスダックにある銘柄を対象とします。
③ニューヨーク原油価格の時系列データは、LIVE CHARTS(http://www.livecharts.co.uk/futures_commodities/oil_prices_historical.php
)
にあったデータの終値を使用しました。
④相関解析を行いました。
相関解析の結果、相関係数r=0.57を示した、石塚硝子（5204）が最高値でした。
ニューヨーク原油価格と株価との関係は低いという結果となりました。
ニューヨーク金市場価格
①2013年2月26日～2013年6月26日までの4か月間の終値を使用します。
②東証、大証、ジャスダックにある銘柄を対象とします。
③ニューヨーク金市場価格の時系列データは、LIVE CHARTS(http://www.livecharts.co.uk/futures_commodities/nyse_gold_prices_historical.php
)
にあったデータの終値を使用しました。
④相関係数r=0.80以上を示した、銘柄を抽出しました。
結果、4銘柄がニューヨーク金市場価格とr=0.80以上の相関係数を示しました。
1605 国際石油開発帝石(r=0.82)
4540 ツムラ(r=0.81)
3080 ジェーソン(r=0.81)
6052 イーピーミント(r=0.81)
次に
⑤逆相関解析を行い、相関係数r=0.-85以下を示した銘柄を抽出しました。
結果、34銘柄がニューヨーク金市場価格とr=0.-85以下の相関係数を示しました。
2181 テンプホールディングス(株)
2226 (株)フレンテ
2229 カルビー(株)
2607 不二製油(株)
2702 日本マクドナルドホールディングス(株)
2742 (株)ハローズ
2752 (株)フジオフードシステム
3092 (株)スタートトゥデイ
3644 １ｓｔホールディングス(株)
4290 (株)プレステージ・インターナショナル
4307 (株)野村総合研究所
4712 アドアーズ(株)
4997 日本農薬(株)
5233 太平洋セメント(株)
5273 三谷セキサン(株)
5715 古河機械金属(株)
5940 不二サッシ(株)
6054 (株)リブセンス
6703 ＯＫＩ
6911 新日本無線(株)
6914 オプテックス(株)
6997 日本ケミコン(株)
7280 (株)ミツバ
9432 日本電信電話(株)
9501 東京電力(株)
9502 中部電力(株)
9503 関西電力(株)
9504 中国電力(株)
9505 北陸電力(株)
9506 東北電力(株)
9508 九州電力(株)
9509 北海道電力(株)
9631 (株)東急レクリエーション
9716 (株)乃村工藝社
⑥当日のニューヨーク金市場価格と、全銘柄の翌日の終値との逆相関解析を行いました。
当日のニューヨーク金市場価格と、全銘柄の翌日の終値との逆相関解析を行うと31銘柄がr=-0.85以下の相関係数がありました。
2226 (株)フレンテ
2229 カルビー(株)
2266 六甲バター(株)
2607 不二製油(株)
2702 日本マクドナルドホールディングス(株)
2742 (株)ハローズ
2752 (株)フジオフードシステム
3030 (株)ハブ
3092 (株)スタートトゥデイ
4290 (株)プレステージ・インターナショナル
4307 (株)野村総合研究所
4712 アドアーズ(株)
4997 日本農薬(株)
5233 太平洋セメント(株)
5273 三谷セキサン(株)
5809 タツタ電線(株)
5940 不二サッシ(株)
6054 (株)リブセンス
6703 ＯＫＩ
6911 新日本無線(株)
6914 オプテックス(株)
6997 日本ケミコン(株)
7270 富士重工業(株)
7280 (株)ミツバ
9432 日本電信電話(株)
9501 東京電力(株)
9503 関西電力(株)
9506 東北電力(株)
9508 九州電力(株)
9616 (株)共立メンテナンス
9716 (株)乃村工藝社
ニューヨーク金市場価格と株価との相関解析を行うと、負の相関関係がある銘柄が多数あることが解りました。
抽出された銘柄の業種もバラバラです。TOPIX、ドル、ユーロ、ニューヨーク原油市場価格では負の相関関係はありません。
株価と金市場価格との関係は負の相関関係があると言われたり、相関関係は無いと言われたりしています。
今解析は短い期間のデータを使用しているので、大きく変動した時期の値動きが一致したり、値動きが小いと相関係数は高くなる傾向にあります。
解析期間を変えて、再度解析を行ってみたいです。