red souceさん
どもども。
バックテストでは、ポジションサイジングは組み込んでません。
理由は明確で最後のほうのトレードの結果次第で大きくPFが変わってしまうからです。わたしの場合は、対象期間はMT４のヒストリカルデータがある日から今日までです。
1999年ぐらいからでしたかね。確か。時間足は一時間足を使ってます。それより短い足の場合はヒストリカルデータを入手しないといけませんので。←いろいろあるみたいですが、めんどくさいので、とりあえずは一時間足にしてます。
わたしの場合1999年から現在までの検証でPF2超えは結構簡単ですが、2.5以上がちょっときつい感じです。目安は。。。正直わかりません。ただ、実運用でPFが１下がるぐらいにわたしは考えているので、最低2は必要と思ってます。←実際はそんな下がりませんが、リスクを最大限に認識するということで。
堅牢性の問題は非常に難しいです。わたしの場合は まず設定パラメータの前後でバックテストをして、その設定パラメータだけがいい結果となってないかを確認します。そして、他通貨でも確認します。もちろん、他通貨の場合はパラメータ設定を変えないといい結果はでないと思いますが、パラメータ以外の基本ロジックが通用するかを確認します。あれやこれや考えて試していますが、これといった堅牢性の確認方法は確立できていません。ただ、システム構築の際にフィルターを何重にもしないとか、やたらと少ないトレード回数でバックテストを完了させないとかを気をつけることが第一のような気がします。
PFが目安にはなりますが、ドローダウンや連敗数も同様に大切なのでこのあたりのチェックも必要です。
私は欲張りなので、やっぱり短期でもPF3近く欲しいなというのが本音です。難しいのは身に染みてわかっていますが。。。
最近は開発報告ですが、売買ロジックを簡潔にすっきり可読性を高めるためにいろんなインディケータを作り出しています。役に立たないものばかりですが、それなりに発見はあります。
疑問等があれば、コメント下さい。わたしのわかる範囲で回答させていただきます。