書籍

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和書のレベルは低下の一途を辿ってますね。洋書も外れが多いですが、和書は比にならないです。

どれとはいいませんが、内容が矛盾してます。思わず立ち読みしていて、あほらしと声が出てしまいました。

皆さんがよい書籍と巡り会うことを願います。
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あっ

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ちょっとしたミス発見。。。


訂正した検証結果は、悪くはないけどもう少し改良したい感じです。うーん。

このままいくか、それとも納得いくまでいじるか。。。


いじるしかないですね。


このままいっても十分なんですけど、やっぱり納得感は大切ですよ。

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本物なのか

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通貨ペアを変えて検証中。カスタムインジケーター使用のため、結果が出るには時間がかかるが、もうすでに右肩上がりの波に乗ってる。


何も設定変えてないのに、この結果は。。。本物かもしれん。


時間足

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一分足のデータじゃないと正確なバックテスト出来ないとツッコミを受けたので回答しておきます。

それは百も承知です。でも私のシステムはすべて時間足が完成したときにシグナルが出るようにしてます。一時間足なら、一時間ごとです。そうしないとダマシにかかりすぎるからです。トレーリングなんかも一定時間ごとに動きます。以上です。

現状報告ですがプログラミングミスはありませんでした。

現在フォワードテストしてますがまったく問題なく動いてます。

今後は通貨ペアと時間足の組み合わせをテストしてきます。

すごいと言っても

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すごいというのはPFではないです。

PF1.36(ロット固定)です。改良していけば、もう少しは上がるかもしれませんが、まーそれほどは期待できません。

すごいのはトレード回数です。9年間で1万回以上です。それで綺麗な右肩上がりになんです。破産確率は極めて低いんです。これならロットは小さくても、高回転なため急速に増やせます。

これだけの回転数ならPFはこれで満足です。

後はプログラムミスでないことを祈るだけです。

きたのか。。。

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検証結果は後日公開しますが、やばいです。これは。信じられません。良すぎて。。。

カーブフィットはまずありえません。自作インジケータはパラメータをひとつも持ってませんので。


プログラミングのミスもありえるので、フォワードテストをします。その結果を確認してから、運用開始です。ビビってきました。

。。。

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自作インジケータでのドテンシステムを作りました。バックテストの結果が出るには、あと二時間以上かかると思いますが、かなりいい感じです。予想をはるかに上回ります。

逆にどこかロジックが間違えてるんではと思い始めました。。。

かなり興奮してきました。

発見したかも

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この休日に何をしていたかというと、コーディングではなく、チャートとにらめっこをしてました。

これは使えるかもというものをいくつか発見しました。気分はうきうきです。


今日はこれから予定があるので、実際の作成は来週末になります。いつものように打ちのめされるのか、それとも大成功するか自分でも楽しみでしょうがないです。


がんばりますよー。

回答です

red souceさん

どもども。


バックテストでは、ポジションサイジングは組み込んでません。

理由は明確で最後のほうのトレードの結果次第で大きくPFが変わってしまうからです。わたしの場合は、対象期間はMT4のヒストリカルデータがある日から今日までです。


1999年ぐらいからでしたかね。確か。時間足は一時間足を使ってます。それより短い足の場合はヒストリカルデータを入手しないといけませんので。←いろいろあるみたいですが、めんどくさいので、とりあえずは一時間足にしてます。


わたしの場合1999年から現在までの検証でPF2超えは結構簡単ですが、2.5以上がちょっときつい感じです。目安は。。。正直わかりません。ただ、実運用でPFが1下がるぐらいにわたしは考えているので、最低2は必要と思ってます。←実際はそんな下がりませんが、リスクを最大限に認識するということで。


堅牢性の問題は非常に難しいです。わたしの場合は まず設定パラメータの前後でバックテストをして、その設定パラメータだけがいい結果となってないかを確認します。そして、他通貨でも確認します。もちろん、他通貨の場合はパラメータ設定を変えないといい結果はでないと思いますが、パラメータ以外の基本ロジックが通用するかを確認します。あれやこれや考えて試していますが、これといった堅牢性の確認方法は確立できていません。ただ、システム構築の際にフィルターを何重にもしないとか、やたらと少ないトレード回数でバックテストを完了させないとかを気をつけることが第一のような気がします。


PFが目安にはなりますが、ドローダウンや連敗数も同様に大切なのでこのあたりのチェックも必要です。


私は欲張りなので、やっぱり短期でもPF3近く欲しいなというのが本音です。難しいのは身に染みてわかっていますが。。。


最近は開発報告ですが、売買ロジックを簡潔にすっきり可読性を高めるためにいろんなインディケータを作り出しています。役に立たないものばかりですが、それなりに発見はあります。


疑問等があれば、コメント下さい。わたしのわかる範囲で回答させていただきます。