久しぶりに株式のシステムトレードがアップされました。
「高精度・スイングトレードシステム 《最大DD抑制の安心運用》」
私のブログでも、おススメとしていますが株式の場合、
先物やFXと違い、カーブフィッティングの可能性が少ないです。
だからこそ、これだけきれいな損益曲線、資産曲線を
描けるシステムと言うのは素晴らしい！
Q：
なぜ、株式のシステムトレードは、カーブフィッティング（過度の最適化）の
可能性が少ないのか。
A：
理由は、２つ。
①１銘柄ではなく、株式数千銘柄をスクリーニングして選りすぐられた銘柄を
投資していくため、必然的に分散投資がされる。がゆえに、先物やFXの様に
一つの価格変動に対して最適化するということが事実上不可能である為
②検証ソフトの仕様に限度がある為。良い意味で、既存のインディケーター等が
限られている為、時間帯によるトレード制限、利喰い損切り、指値などの
不確かなトレードはなかなか検証できない。寄りや引けだけトレードが
主体であることも大きい。