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EAを判別する際に主にバックテストを参考にしていますが、
ひとつの参考材料としてレシオ計算も参考にしています。
計算式としては、
「Total net profit ÷ Maximal drawdown（金額ベース） ÷ 期間」 です。
上記の計算式は以前まで私も知りませんでしたが、
FTLのプロデューサーのMr.Brain氏が考えた内容が
CrossFireFX のマニュアルに記載されており、知りました＾＾；
基本的にこの計算で、例えば１ヶ月間で取れる最大のリスクを
Maximal drawdown（金額ベース）と同等とした場合に、
過去の該当期間中の平均利回りがどれ位あるのか分かります。
例えばCrossFireFX の場合、
１９９９年１月１日～２００９年１２月３１日
（＄１０００スタート ０．１ロット）
■USDJPY
４０２０１１．５６ ÷ １７２４５．９４ ÷ １３２ ＝ ０．１７６５９４７
また、前回検証したForex-D は
１９９９年１月１日～２００９年１２月３１日
（＄１０００スタート ０．１ロット）
■USDJPY
５９４４９．７８ ÷ １２１６５．５２ ÷ １３２ ＝ ０．０３７２０７
仮に１００万円の資金で、1ヶ月間あたり取れる最大のリスクを
資金量に対する1０％＝1０万円とした場合、
CrossFireFX の場合、
過去１３２ヶ月間の月間平均利回りが、
1０万円×０．１７６５９４７＝約１７６５９円
つまり年間約２１１．９０８％の利回りだったということです。
また、Forex-D の場合、
過去１３２ヶ月間の月間平均利回りが、
1０万円×０．０３７２０７＝約３７２０円
つまり年間約４．４６４％の利回りだったということです。
単純に同じリスクを想定した場合にどれだけ効率よく
利益を上げてきたかということがこの数値で比較できます。
CrossFireFX の有料版マニュアルでなくても、
無料版のマニュアルにもレシオ計算について詳しく書かれておりますので、
CrossFireFX を運用するしないに関わらず、無料でダウンロードして頂いて
詳しい内容を確認して頂くだけでもお勧め致します＾＾
なお、当ブログの指定リンクよりご購入頂いた場合は、
をプレゼントさせて頂いておりますので、
ぜひそちらの詳細もご確認頂ければと思います＾＾
公式：CrossFireFX
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