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■重要記事 |
私は成績の良いEAかどうか判別の際に
まずバックテストの結果を参考にします。
確かにバックテストの結果は過去の結果ですが、
過去の結果で良い結果が出せないEAは未来の相場で
良い結果を出せる可能性は低いです。
私がバックテストの結果で
判別する際に特に以下の点を確認します。
■期間
できるだけ長い期間でテストしている方が良いです。
数ヶ月や1年間では、短いです。
さらに中途半端な期間でバックテストを行っている場合は、
それ以外の期間にドローダウンがあり、
あまり見せたくないのではないのかと考えます。
■モデル
Every tick、Open prices only、Control points がありますが、
精度の高いテストを行う上では Every tick 以外は論外です。
■Mismatched charts errors
チャートエラー数を表しています。
テスト時のエラーの数を表しているので 0 が望ましいです。
数字が大きいとバックテストの精度が低いです。
■Total net profit
テスト期間中の総利益を表しています。
■Total trades
テスト期間における取引回数を表しています。
Total trades ÷ 期間(月)で平均月間取引回数が分かるので、
例として、一年で10000回の取引であれば、10000÷12=833.3で、
市場の休みを考えても一日平均約3、4回は取引を行う計算です。
■Profit factor
総利益/総損失を表しています。
1.00以上で利益が出て数字が大きいほど良いですが、
カーブフィッティングさせたシステムトレードもあるので
あくまで1つの参考程度です。
■Maximal drawdown
最大ドローダウンを表しています。
資金に対してのドローダウンの比率なので、
資金を増やせば、パーセントは下がりますし、
資金を変えずにロット数を下げても、下がります。
利益と、最大ドローダウンのバランスで判断するべきです。
■Average profit trade、Average loss trade
平均利益と平均損失を表しています。
平均利益と平均損失が同じであるか、
平均利益が大きければ良いです。
■Average consecutive wins、Average consecutive loss
平均連続勝ちトレード数と平均連続負けトレード数を表しています。
平均連続勝ちトレード数の数字が大きければ大きいほど良いです。
逆に平均負けトレード数は少なければ少ないほど良いです。
バックテストの結果で良い結果が出ていれば、
実運用の結果も期待できます。
1つの参考としてバックテストの結果を確認すれば、
ある程度成績の良いEAかどうか確認することが可能です。
ただ、必ずしもバックテストの結果が良いからといって
実運用の結果が良い結果になるとは限らないので、
バックテストの結果も重要ではありますが、1つの参考にして、
実運用の結果が最重要であることは間違いないです^^
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