シカゴ日経先物１５６１０円
昨日夜のNY市場はインテルの業績下方修正を嫌気して少し下げました。連動性のある日経平均も大証終値よりも８０円安く引けています。なぜ連動するのかは先日記載 したとうりです。
こちらニューヨークダウとCME日経平均先物を比較した５分足日中足チャート
イントラデイの中での連動性が目視でも分かると思います。しかしシカゴCME、シンガポールSIMEX、大証と３つの市場で同じ日経平均を扱っているのにスプレッド（売買の最小単位である価格）の差が大証だけ10円なのは納得いかないですね。先物をせめて5円単位に変えてほしい。ニューヨークのダウMini（先物）などはスプレッドが1万分の１なのだから、そう考えるとアメリカのシステムは進んでいます。
ところでアメリカ市場の影響を受けた日本市場のギャップ（前日終値との価格差）は統計上埋められる可能性が高いです。日本市場が始まれば日本市場独自の値動きになるわけですから価格訂正されるのは当然といえば当然ですね。ギャップについてはトレーダーにとって非常に重要なのでまた別の項目で触れたいと思います。