こんばんは。
本日の東京株式市場は、主要株価指数がそろって下落しました。
日経平均株価、TOPIX、東証REIT指数は続落、東証マザーズ指数は5日ぶりに反落しました。
本日の東京株式市場は、目先の上昇局面が急だったことやメジャーSQを前に先物主導で調整色の強い展開となりました。
大証の日経平均先物は31,690円で取引を終えており、明日の寄付きまでに海外市場で大きな動きがなければ31,500円を上回った水準で特別清算指数が確定しそうです。
本日は先物主導で一時日経平均株価が31,500円を割り込む場面も見られましたが、さすがにそこからは突っ込むこともなく、無難に31,000円台後半での着地となりました。
この水準でSQ値が確定すれば、こちらもおよそ33年ぶりになるのではないかと思います。
今回の上昇局面では、デリバティブ市場でも相当相場観のいいディーラーでなければ、損失を膨らませたかもしれません（当然ヘッジして損失を限定してはいるでしょうし、本日は一矢報いた感じではなかったでしょうか）。
明日はメジャーSQを通過することで前場寄り付き後は落ち着いた展開となるものと思われます。
さて、本日JPXから「投資部門別 株式売買状況 東証プライム [金額] 全 50 社」、「投資部門別 株式売買状況 東証グロース [金額] 全 50 社」が発表されましたので、5月第5週(5/29～6/2)の最新データを追加した推移グラフを掲載します。
まず、先週5月第5週(5/29～6/2)とその前後の日経平均株価の動きを時系列で追ってみます。
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
06/05 31,864.12 32,217.43 31,798.72 32,217.43 +693.21
06/02 31,300.72 31,555.54 31,257.01 31,524.22 +376.21
06/01 30,886.01 31,185.05 30,853.44 31,148.01 +260.13
05/31 31,057.09 31,142.78 30,785.98 30,887.88 -440.28
05/30 31,196.24 31,374.83 31,064.19 31,328.16 +94.62
05/29 31,388.01 31,560.43 31,164.00 31,233.54 +317.23
05/26 30,909.61 31,101.60 30,864.49 30,916.31 +115.18
そんな中、投資部門別売買動向はどう推移していたのかを推移グラフで見てみます。
上が東証プライム（東証一部）、下が東証グロース（東証マザーズ）の投資部門別売買動向の推移グラフになります。
東証プライム市場において、買い越した主な投資主体は、海外投資家（5,297億円）、事業法人（1,371億円）、個人（451億円）などでした。
一方で、売り越した主な投資主体は、信託銀行（7,284億円）、その他金融機関（58憶円）、都銀・地銀等（58億円）などです。
買い越した投資主体の上位3傑のうち、海外投資家と事業法人は4週連続でランクインしています。
一方、個人は4月第1週以来実に8週間ぶりに買い越しとなっており、買い越し額としては少額ですが、上昇局面で乗り遅れることに焦った個人がそれなりにいたものと推測されます（日経平均株価が2021年9月14日(Tue.)の高値を抜いたことで先高観から買い越しに転じた？）。
『海外投資家は、3月第5週（権利確定日、権利落ち日があった週）から5月第5週まで10週連続で買い越しており、買い越し金額は累計4兆6,534億円にのぼります。
また、個人は、同期間において4月第1週、5月第5週のみ買い越してはいますが、その他の8週は売り越しており、売り越し金額は累計で2兆7,202億円で、4月第1週、5月第5週の買い越し金額と合計しても2兆5,222億円の売り越しとなっています。
また、同期間に法人は、2兆7,489億円の売り越しとなっており、内訳をみてみるとGPIFなどの年金資金が2兆311億円の累計売り越しとなっており、こちらも10週連続の売り越しとなっています。
ざっくり、金額規模で言えば、個人や金融機関などの国内勢の売りに対して海外勢が買い向かっている様子が想像できます。』
上記『』で囲んだ部分は、5週連続で同じ文面で、赤の数字部分のみ変えています。
つまり、この上昇トレンドを作っているのは一部メディアで言われているように海外投資家（＋証券会社の自己売買部門）で、個人と信託銀行は逆張りに徹しているようです。
また、投資信託の売り越しも継続しており、利益の出た一部投資信託の解約によるものと推測しています。
今週は、メジャーSQ週と言うこともあり、週の前半と後半で大きく異なる相場展開となり、来週木曜日に発表される今週6月第1週の投資部門別売買動向にいつも以上に注目があつまりそうです。
海外投資家の投資スタンスに変化が見られるようであれば、しばらくは調整色の強い展開となることも考えておく必要があるかもしれません。
日経平均 31,641.27 ▼272.47(-0.85%)
TOPIX 2,191.50 ▼14.80(-0.67%)
売買代金（東証プライム） 3,716,901(百万円）
騰落レシオ(25日移動平均ベース) 95.57 値上がり銘柄数 504 値下がり銘柄数 1,270
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売買結果
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本日は、ノートレでした。
本日のトレードの確定損益は、
[ 0 - 0 （売買手数料） + 0 （キャッシュバック） = 0 ]
となります。