こちらのブログで書いた通り、
今年に入って、リアルトレードのルールを、何度もバージョンアップしてきたので、ルール最新版で、年初からトレードしていたらどうだったのかの検証結果をしてみました。
その結果がこちらです。
案外、勝っていて、びっくり！
でも、同時に、「一番パフォーマンスの良い候補」だけで結果を出したところ、
なぜか、大負け。
つまり、パフォーマンスの悪い候補だけでやったほうが、良い結果になるという、謎な展開に、困惑していました。
ルールの根幹にかかわることなので、本腰を入れて、この原因を追究してみることにしました。
現在、エントリーの候補となる組み合わせ（通貨ペア、エントリー時間、方向を決めるトリガーの組み合わせ）が、約500個あります。
それらを、月/曜日（例えば、「1月の月曜日」）でフィルターして、そのパフォーマンスが過去１９年間で200以上かつ、過去9年間で100以上になるものを抽出すると、ひとつの月/曜日で、候補の数が平均160個くらいになります。
1月から5月までのすべての候補は、
160（候補の数）ｘ5（曜日）ｘ5（月）で、
約4000個になります。
それら、2005～2023年までのデータで作った4000個の候補が、2024年では、実際、どんな結果だったのか、勝てていたのか、負けていたのか、すべて抽出してみました。
すると、単純に月/曜日のパフォーマンスの良いものが、結果が良いわけではなく、色々なパラメータに左右されることがわかりました。
例えば、月/曜日の、過去19年間での負けている回数とか、その候補の、過去９年間の月の獲得pipsとか、それらが悪いと、期待値は高くても、結果が出ていませんでした。
また、5カ月を通して安定している通貨ペアもあれば、安定していない通貨ペアもあり、通貨ペアごとに、安定している時間帯と、安定していない時間帯もありました。
勝率6割で結果が積み上がっていくタイプと、勝率5割で、勝ったり負けたりしながら、勝っている方が大きく勝っているので、結果として期待値が出ているタイプがあることも判りました。
傾向として、勝率5割で大きく勝ったり負けたりしている方が、期待値が高い場合が多く、でも、当然、期待値が低くても、勝率が高い方が安定しています。
その辺りも、「期待値は高いのに結果が出ない」原因になっているみたいです。
それにしても、期待値の高いルールばかり負けていることが、完全には納得できないのですが、感覚的に、今年の相場は、トレンドが出づらい感じがするので、順張りメインの私の手法では噛み合っていないのかもしれません。
ということで、4000件のデータから、「候補を選ぶ基準」を作り、それを元にルールを作り直して、2024年のデータで、なんちゃってフォワードテストしてみました。
その結果がこちらです。
「この通貨ペアのこの時間帯は、結果が極端に悪いから選ばない」みたいなこともしているので、ある意味、後だしじゃんけんです。
ただ、1個1個、結果を見て選んでいるわけではなく、あくまで「候補を選ぶ基準」を元に、機械的に、月/曜日160個の中から、３つを選びましたので、実際に結果がどうなるかは、マクロを流してみるまで、自分でもわかりませんでした。
5月まで（6月は途中までなので）の月平均は、520pips。
3ポジション持っているので、1ポジションあたり、173pips/月。
1カ月22日で計算すると、7.9pips/日 でした。
実際にこれだけ安定して勝てるのならば、1日10pipsには届きませんでしたが、私には十分な結果です。
2024年1月から5月の実際の結果をもとに「候補を選ぶ基準」を作ったので、そんなピンポイントのデータを根拠にしてよいのか？、という疑問は当然残ります。
でも、今は、これが自分に出来るベストですし、単純に「パフォーマンス最大」を目指して候補を選んでも、ちゃんとプラスだったので、自分を信じて、明日から、選び直したルールでトレードしてみます。
これで、少なくとも、今年後半は、マイナスになることはないはずなんだけどな。
これでダメなら、もう、無理です。ｗ