【デモトレード】6月2週目

デモトレード、6月2週目は勝てました！

前回のブログでも書きましたが、このルールで、今年の1月からトレードしていたらどうなっていたかを検証した結果、

こんな感じで、トータルでは勝てていました。

ルールを作る際、期待値がマイナスの候補も入れてしまったので、今後、期待値プラスの候補だけでルールを作り直してみようと思っています。

現在、リアルトレードの方のルールの修正をしていて、それが終わってからになるので、今週は、現在のルールで続けます。

こちらも、前回のブログに書きましたが、リアルトレードの方は、何故か、「３つのうち、一番期待値の高いものだけ選んだらマイナスになる」という、謎の現象に直面しています。

やはり、「そのルールの安定性」が重要なのかなと思って、「何もフィルターをかけない状態での、19年間の負け数」「月でフィルターしたときの19年間の負け数」「曜日でフィルターしたときの19年間の負け数」「曜日と月でフィルターしたときの19年間の負け数」などと、今回の結果を見比べてみました。

当然、「負け数が少ない候補は結果が良くなる」という前提で始めたのですが、驚いたことに、どの「負け数」も、どちらかと言えば、「負け数が多い方が結果が良い」ということが判りました。

「負け数が多い方が結果が良い」理由は判りませんが、もしかしたら、上振れている候補ばかり選んでいるので、実際は揺り戻しで、成績が悪いのかもしれません。

かといって、ならばと「負け数の多い候補」を選ぶ勇気もありません。

「負け数」ではなく、「通貨ペア」や「エントリー方向」などで結果をソートすると、「負け数」よりも、さらにハッキリとした傾向が現れました。

例えば、ドル円は全然勝てておらず、ポンドドルの順張りも、全然勝てていません。

また、エントリー時間でソートすると、エントリー時間によっても、かなりはっきりとした傾向が現れました。

この結果をもとに「ドル円は捨てる」「〇時エントリーは捨てる」とするのは簡単ですが、同じ理屈で、似たような期待値で選んでいるのに、どうしてそれらだけ、明らかに結果が悪いのか、合理的な理由があるはずです。

もしくは、こういうのは、単なる偶然なのでしょうか？

検証の結果、今のままのルールでも、許容範囲の結果は出そうなので、このままでも良いのですが、「期待値が高いほど負ける」という、とても気持ちの悪い現状を何とかしたいので、もう少し、トレードはつづけながら、理由を探してみます。