【デモトレード】6月1週目

	円	pips
2024/6/3	2,736	21.1
2024/6/4	1,295	8.3
2024/6/5	10,077	82.3
2024/6/6	1,997	15.7
2024/6/7	-14,133	-117.5
合計	1,972	9.9

今週のデモトレードは、木曜日まで調子よく勝てた後、金曜日で全部なくなってしまいました。

マイナスでない分、良かったけれど、厳しい戦いが続いています。

リアルトレードの方も、今週はマイナスで、ブログ書けず。

リアルの方は、これで4週連続、ちゃんと勝てていません。

大負け

小負け

小勝ち

中負け

といった4週間でした。

いつになったら勝ちのターンになるのか、ずっと待っているのですが、来週のFOMCと日銀でも変わらなければ、なんとなく、しばらくは勝てない気がする。

ルール作りは無事終了しました。

これでしばらく、エクセルは見なくて済むと思った矢先、「これ、無理に毎日３つエントリーしているからダメなんじゃない？」と思ってしまって、ならばと、３つのうち、一番パフォーマンス良い候補だけエントリーしたらどうなるか、再び12か月分、選び直してみました。

当然、トータルでは、最良の候補だけでエントリーした方が良かったです。（同じ資金で、3倍のロットを持てるので、獲得pipsを3倍にして計算）

ただ、エントリー数が少ないということは、ヘッジも効かないということで、ちらほら、全然取れない月が出現しました。

３つのときは、月単位でマイナスになる所は、候補を影響の少ない範囲で入れ替えて、どうにか、月単位のマイナスがなくなるようにルールを作っており、同じことをやってみたのですが、候補を入れ替えるにも限界があって、どうしても避けられない負けが増えました。

ただでさえ、現在連敗中で、「大きく取れなくていいから安定して欲しい」と思っているので、いくらトータルの利益が増えると言っても、ちょっと怖くて、試してみようとは思えませんでした。

ということで、「もう、本当におしまい！」と思って、肩の荷が下りた気持ちでしたが、あまりにもリアルトレードの方が負け続けるので、半日後には、「もっと保持時間を短くして、何回も入った方が良いのではないか？」という気持ちがしてきました。

現在、3通貨ペアを、各々、1日1回エントリーしています。

（資金を3分割してロットを決めています）

前回のブログで書いたように、大抵、決済は0時です。

ですから、長い時だと、8時にエントリーして、16時間、ポジションを保持しています。

運良く、思った方向に動いてくれたとしても、16時間、トレンドが続くことはほとんどありませんし、逆に行ってしまったからといって、ドテンもできません。

なんでそんなに長時間、保持しているかというと、エントリー後、1～24時間後に決済した場合の期待値をすべて計算し、最大になる保持時間でトレードしているからです。

これ、無理に「最大の期待値」でルールを作るのではなく、もっと短い時間で決済した場合、期待値はどれくらいになるのかを、エクセルで集計してみました。

8時から24時の間で、7通貨ペアで、保持時間1～4時間、順張りと逆張りで集計した所、特定の時間に、明らかに傾向というか、優位性があるのが解りました。

トレンドが継続しやすい時間帯もあるし、反転しやすい時間帯もありました。

これなら、1日に４～５回エントリーできますので、今まで、資金を3分割して同時に３つポジを持っていましたが、それをせず、1ポジで、今までの3倍のロットでトレードできます。

また、万が一、完全にトレンドが反転してしまっても、0時に決済するよりは、損失が少ないうちに決済できるし、改めて入り直すことができるので、取り返せる可能性も生まれます。

（もちろん、往復ビンタを食らって、0時まで持っていれば普通にプラ転したものが、細かく入ることで損失が増える可能性もあります）

何より、今のトレードで一番、頭を悩ませているのは、エントリーした3つの通貨ペアの方向がバラバラで、「絶対どれか負けるやつだ」という組み合わせになってしまうことです。

「ポンド円はロングなのにユーロ円はショート」とか、「ポンド円はロングなのに、ポンドドルはショートでドル円もショート」とか、エントリー時間が違うので、奇跡的にそれでも全部勝てることはあるのですが、「全部が大勝ち」ということは、まず、ありません。

それがルールなので、黙って従うしかありませんが、「今日もそういうめちゃくちゃな方向か……」と思うと、エントリー前からテンションが下がりますし、チャートを見ていても、どれかが勝てるということは、どれかが負けるということなので、素直に「上がれ！！」とか「下がれ！！」みたいに思えず、楽しくありません。笑

1度にひとつのポジションしか持たなければ、そのようなストレスから解放されるので、精神的に、かなり楽になります。

いくら資金を3分割しているからといって、エントリーした３つのポジションが、３つとも、すごい勢いで逆行しているのをみると、気分が重くなりますが、ひとつなら、その辛い気持ちも、1/3で済みます。

……と、いまの方法よりも、メリットがかなり大きいです。

デメリットとしては、今までは、３つをエントリーした後は、翌日まで何もしなくて良かったのですが、この方法だと、1日に4～5回、数時間おきに、エントリーのためにチャートを見る必要があります。

ただ、このデメリットにしても、1日チャートに張り付いて、タイミングを見てエントリーすることに比べれば、何でもありません。

ということで、来週からは、もっと短い時間で決済する代わりに、1日に何度もエントリーした場合の検証をして、ルールを作ってみようと思います。

エクセルシートは、今のものをそのまま使えますが、マクロを延々と流して、出てきた結果から、候補を選んでルールを作るため、最短でも、2週間くらいはかかりそう。

それが終わったら、「デモで試す」というような時間はないので、今年の１～6月の4本値をダウンロードして、そのルールでトレードした場合の結果を、簡易的なフォワードテストとしてやってみようと思います。

ルール作りは、2005～2023年のデータを使っているので、それで作ったルールが、2024年にも通用するのかを見れば、このまま使っていいのか、それともダメなのか、答えが出ると思います。

ついでに、今、リアルトレードで使っているルールも、デモで使っているルールも、今週作った「一番パフォーマンスの良い候補だけ」のルールも、すべて2023年までのデータで作っているので、今年のデータを使って、どんな結果になるか、見てみようと思います。

リアルトレードは同じような結果になるはずですが、何度もルールをマイナーチェンジしているので、最新版で1月からトレードしたらどうだったのか、実は気になっていました。

これ、全部終わるの、7月だろうなぁ。

はやく楽になりたいのに、なんか、もう一生、エクセルからは離れられない気がする。。。(^^;