2/1～14【+279.1pips｜+7,971円】

昨年12月に、ゼロからルールを作り直しました。

1月から、そのルールでトレードしています。

1月は早速、月単位で負け。

2月も、先週前半までは負けが続き、苦しい展開でしたが、ここ数日で取り返し、昨夜、ようやく、1月からの収支がプラ転しました。

ご覧の通り、負けるときは大きく負け、なんとか、昨夜のCPIで大きく取れて、つじつまが合ったような状況です。

過去19年分の検証結果では、1年で最大4カ月負けていたので、ここまでの結果で、このルールが使えるかどうかの判断は早いのですが、プラ転もしたことだし、一旦、このルールは昨日までで終了することにしました。

今日から、基本は同じですが、作り直したルールでトレードをしています。

旧ルールには、いくつか気になる点がありました。

24時間後に決済するため、必ずスワップが発生します。

当初は、ロング、ショートは半々になるはずだから、影響はないと思っていましたが、実際には、マイナススワップ側ばかりサインが出たり、3倍デーにマイナススワップ側にエントリーしたりするので、1月も2月もスワップはマイナスでした。

もちろん、スワップがプラスになる月もあるとは思いますが、今後、トレンドが長期にわたってマイナススワップ側になったとしたら、ちょっと気持ち悪いなと思いました。

また、24時間後の決済の前に、同じ通貨ペアのエントリーポイントが来ることがあります。その場合、同じ方向ならば、新規ポジションを持つのではなく、既存のポジションの決済時間を、さらに24時間延長していました。

本当なら、新しくポジションを持つべきで、そうしないと検証結果どおりにならないのですが、そうすると証拠金を有効に使えないので、仕方なく、そういった運用をしていました。

さらに、せっかく利益が乗っても、24時間、同じ方向に動き続けることは稀で、大抵は、ロンドンフィックスあたりで反転して、利益が半減（場合によってはマイナス）することが多く、効率の悪さも感じていました。

そこで、新ルールでは、MT4時間で日をまたぐ前（スワップが発生する前）までに、決済することにしました。

ポジションを持っている時間が24時間の場合と、それ以下の場合を改めて検証して比較したところ、24時間未満の方が、パフォーマンスが良くなる場合も多かったので、ポジションを持っている時間を短くしても、影響は少ないだろうという判断です。

また、旧ルールでは、資金を5分割して、5通貨ペアでエントリーしていました。

本来なら、一番成績の良い1通貨ペアのみでエントリーした方が、資金効率は良いのですが、それをすると、その通貨ペアが連敗したときにドローダウンが大きくなるので、リスク分散と思ってそうしていました。

しかし、それをするために、パフォーマンスの良くない通貨ペアで無理やりエントリーしている曜日もありました。

そこで、新ルールでは、資金を3分割して、3通貨ペアでエントリーすることにしました。

実際、5通貨ペア、4通貨ペア、3通貨ペアで検証したところ、3通貨ペアが一番成績が良かったです。

ただ、3通貨ペアの場合、やはり負けたときのドローダウンが大きく、月単位での負けが、若干増えてしまいました。

月単位での負けが増えても、年単位でのトータルが増える方がいいのか、それとも、月単位での負けを減らして、メンタルの安定を取るのか、悩ましいですが、エントリー数を減らすことで、オペレーションは楽になるので、しばらくは3通貨ペアで続けてみようと思います。

検証方法自体も、手を加えました。

旧ルールでは、FXDDのヒストリカルデータを使っていましたが、何故か、土曜日や日曜日のデータがあったり（検証ではそれらを削除して使っていましたが、気持ちが悪いです）、データがごそっと抜けていたりと、信頼度がいまいちでした。

そこで、今回は、アキシオリーのヒストリカルデータを、直近9年分は使用し、ルールを作成する際、直近9年分の結果を優先的に使うことにしました。

また、統計学も少し学びました。

旧ルールでは、月と曜日で分けてパフォーマンスをだし、どのエントリータイミングにするか選んでいました。

「1月の月曜日の期待値は○○」みたいな感じで出していました。

しかし、統計学的には、ここまで分けてしまうと、サンプル数が少なすぎて、信頼度が低くなってしまうようです。

19年分全体の結果ならば、サンプル数は十分多く、信頼度は高い。

曜日ごとの結果も、まぁ、信頼してよい。

月毎の結果は、ぎりぎり、信頼できる。

その月のその曜日の結果は、信頼できない。

という感じみたいです。

旧ルールでは、19年分全体の期待値がマイナスでも、その月のその曜日がプラスなら、ルールに加えていましたが、新ルールでは、全体、曜日、月の、すべての期待値がプラスの場合のみ、ルールに加えることにしました。

……と、長くなりましたが、以上の変更を加えて、エクセルを修正し、検証をはじめからやり直しました。

今日から、新ルールでトレードします。

基本の考え方は同じですし、旧ルールでも、連敗してもなんとかプラ転できたので、大きく負けることはないと思っていますが、こればかりは、やってみないと判りません。

また、しばらくトレードしてみて、結果が出たら、ブログを更新します。