ドンチャンという人が開発したシステムとして有名なものをバックテストしてみましょう。
・１日前～１５日前の間の高値をHとする。（つまり直近１５日間の高値）
今日の始値 > Hならば寄り付きで買う。
さもなくば逆指値Hで買い注文を入れる。大引けまでに約定しなければキャンセルする。
次の日に以降も同様なことを行う。
・もし上記が約定すれば
１日前～１０日前の間の安値をLとする。（つまり直近１０日間の安値）
今日の始値 < Lならば寄り付きで手仕舞う。
さもなくば逆指値Lで手仕舞いの売り注文を入れる。大引けまでに約定しなければキャンセルする。
次の日に以降も同様なことを行う。
これはドンチャンの15/10 （15日高値の10日安値）というパターンですね。まずは日経平均で試してみます。
期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.49
勝率 = 46.7%
全トレード数 = 120
最大ドローダウン％= -30.90％
これは使えそうな気がします。ドローダウンがちょっと大きいかなとも思えますが。
実はこのパラメーターの選び方が難しいです。比較的成績のよい15/10でやってみましたが、例えば10/5でやると、
期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.25
勝率 = 40.9%
全トレード数 = 230
最大ドローダウン％= -49.24％
と成績は悪くなります。ドンチャンシステムはある程度機能するとは思います。