どのタイミングでデルタを調整するのか？
ポジション設定からの流れ次第ではあるだろうが、ガンマショートである程度デルタが傾いてしまって修正をしたい時、すでに損益はマイナスになっている場合が多かろう。ここで頭に浮かぶことは、「原資産の方向性は、このまま変わらないの？」ということ。当然、調整はあるだろうしね。ここで、振れたデルタをニュートラルに戻すというのは、そこまでのデルタが原因の損失を確定させることじゃないの！
気持ちわるいね！
ただ、これをどうせまた方向性は反転し、レンジを維持するはず！なんていいきれないわけだし、これもルール化しとくべきなんだろうな。つかまされることないようにしないといけないので、なかなか難しいな。そもそもデルタで一切稼ぐつもりはないと腹をくくれれば、こまめにデルタヘッジをすればいい。手数料スリッページを考えつつ。
ポジション設定からの流れ次第ではあるだろうが、ガンマショートである程度デルタが傾いてしまって修正をしたい時、すでに損益はマイナスになっている場合が多かろう。ここで頭に浮かぶことは、「原資産の方向性は、このまま変わらないの？」ということ。当然、調整はあるだろうしね。ここで、振れたデルタをニュートラルに戻すというのは、そこまでのデルタが原因の損失を確定させることじゃないの！
気持ちわるいね！
ただ、これをどうせまた方向性は反転し、レンジを維持するはず！なんていいきれないわけだし、これもルール化しとくべきなんだろうな。つかまされることないようにしないといけないので、なかなか難しいな。そもそもデルタで一切稼ぐつもりはないと腹をくくれれば、こまめにデルタヘッジをすればいい。手数料スリッページを考えつつ。