オプショントレードを再開しようと色々と準備をしていたのです。岡三オンライン証券からRSSデータを引っ張れるようにしたり、シートを調整したりと。そんなことをだらだらやってるうちに、岡三RSSの無料期間が３ヶ月が終わってしまった。めんどくさくなってしまい、計算シート自体使わず感覚でトレード開始（笑）
カレンダーコンドルと呼ばれる戦略
基本的には、期近OTMのプットとコールを売り、期先OTMのプットとコールを買う。同限月オプション間でヘッジ、異限月同種オプション間でヘッジという形になります。利益の源泉はセータで、先にSQを迎える売り玉のプレミアム減少がそれです。
具体的にどうポジションを組むかですが、非常に簡単です。オプションのマーケットって実にうまくできている。IVの動きを観察して、良いタイミングでというのが理想でしょうが、細かいことは気にせず組んじゃいました。基本、スプレッド組むときは買いから売りの順番で入っています。
ポジションを組んだ時、N２２５が９５００辺りだったので、９０００プットを中心に４つのレッグをそろえることにしました。９０００のプットのプレミアムを確認し、あとは同じプレミアムのオプションを売り買いして４つのレッグを揃えます。プレミアムをそろえるわけですから、期先のレッグはより外側になりますね。このとき、デルタは一切確認していません。ですが、結果、きれににデルタニュートラルになっていました。
ポジション組んだあと、数日経ち、上へ下へと動いてまた９５００辺りにもどってきましたが、損も得もでていません。また、残存日数が２８日もあるんですね！スプレッドの特性上、ベガはプラスとなるので、つまらない動きのIVが目を覚ませばおもしろいんですがね。