今日は株売買検証用のVBAをシコシコと書き続けました・・・
シートを分けずに列方向に項目をどんどん増やして、時系列データから集計項目まで並んでいます。検証日数をどれだけ増やしても時間がかかるだけで処理はシンプルなものの繰り返しですのでエラーしないと思います。しないでくれ。
ちょこちょこと動作確認とファイル保存をしていますので快適です。今日は60個くらいIFナンチャラと書きました。しかしヴィジュアルの動きがまったくありません。モノクロの日です。
ま、明日には動かせそうですので割と良いペースなんじゃないでしょうか。
今日はここまーでー！お疲れちゃん！
オプション取引についての自作システムが落ち着いたので、今週は検証について作業をすすめていくことにしました。先に要件定義をしておくととても捗ることが分かったので今回もそこから始めます。
業務管理はTrello（トレロ）という無料アプリを使っています。カンバン方式で作業ができるので複数のプロジェクトを並行できているのもこれのお陰だと思っています。特にチェックリストは必須です。
長期間＆全銘柄データは大容量になるのでファイルメーカーあるいはPythonで作り直すことも考えているのですが、ひとまずこれまで通りチャートギャラリーの日足データを使ってエクセルVBAで検証します。
せっかくなので、これまでの買い注文だけでなく売り注文のシミュレーションも加えましょう。売り用にインジケータ「サイコロジカルライン」を追加しました。
このくらいの改修はもはや簡単なことでしたね。秒でVBAにコンバート。
ファンレスのMacbookAirでWindows10のエクセルを使いRSSを起動しながら処理を続けると結構熱をもつことが分かりました。SSDの寿命が気になります。マクロは据え置きのmac miniで動かせば処理に時間がかかっても構いません。miniの操作はネットワーク上の『画面共有』機能を使い、Airから行っています。
こうすれば長時間バッテリー稼働できます。つまり現在は外出先からも制作できているわけです。行動範囲が広がりました。
実際の処理にどのくらいの時間がかかったかなどを収益とともにPDFでレポート作成するようにしましょう。いろいろと条件を変えたものをコレクションしておけばきっと後で役に立つに違いありません。
ちなみに11月限のオプションは損切りしました。最近の日経良く動くねーーー！
日経先物オプショントレードを快適にしてくれる『有利くん』の改修は順調です。これまでさまざまな練習を重ねてきた甲斐があったというもの。ちょっとつまづいても過去に作ったファイルの中に対応策を見つけることができています。エクセルファイルって資産じゃね？
昨日の要件定義に沿って改修をしてみると、2分かかっていた計算がたったの4秒で済んでしまいました。処理速度はなんと30倍です！
ほぼリアルタイム処理が可能となりました。5秒間隔でマクロを起動し続ければ、、ウシシシ・・・
VBAオートフィルタの機能で条件での絞り込みを強化することで、迷いなく建玉を決定できそうです。参考となりそうなヒントを発見しました。助かります。
順調だなぁ。良いねぇ。
それより楽天証券の新規口座開設の音沙汰がないことが気がかり。先物オプションの口座開設には審査が必要とのことで、マイクロ法人にはそれがボトルネックになりそうです。発注が自動化できないとキツイのですが。
先週末は先物オプションのSQ日だったので、これに合わせてエクセルVBAを使った計算機『有利くん』のコードを書きました。
当日はこの計算機でサジェストされた”有利なポジション”を実験的に建てて損益の推移を見守っています。現在のところプラマイゼロと悪くない印象です。手動発注が豆鉄砲のクソエイムだった割には
このポジションはSQ日を待たずに目標利益の達成で精算してしまい、次回はまたSQ日に建てるというサイクルですので、それまでの間に『有利くん』のアップデートをしていきます。
課題がいくつか見えてきました。
①有利なポジションって本当に有利なのか
②エクセルで計算値が出てから実発注までのタイムラグで不利になった
③そもそもタイムアップギリギリで使うものだからマクロでの計算に時間がかかりすぎると意味がない
この計算機での有利値というのは理論値との乖離です。現場ではブラックショールズ方程式はアテにならんということであればロジックが破綻します。板をじっと見ていると、買いと売り両方に規則的な数値の並びがあり、先物価格が変動するごとに機械的に売り買い両方が上下にズレていきます。
これが多分大口投資家のアルゴというやつでしょうか。規則的に先物価格の変動と同じようなタイミングで動くということは、やはりブラックショールズをベースにした計算が行われていると考えておいて良いはずです。ひとまずね。
オプションの組み合わせは教科書的に決まっています。それを資金量やリスク許容度に合わせて適用するだけだから、リスク・リターンはプラマイゼロっぽく見えます。
オプションの理論価格も計算で求まっているので、理論価格とのズレも無かったとしたらトレーダーは何で継続的に利益を生めばよいのでしょうか。
上げ下げを当てる株や先物のポジションに対するオプションという立ち位置ですから、時間経過や変化の大きさとスピードでしょうか。そこをどう見るかが本質的な利益の源泉かもしれません。わからんけど。
今の市況からそれについての統計的なものが判定できればデータを取るために有利くんのパラメータに組み込めそうですがまだボヤッとしています。見えてくるまでは熟練オプショントレーダーのフォワードテストから導かれたザクッとしたデータを仮採用しておくしかなさそうです。
オプション取引においても、そろそろチャートギャラリーの出番かもしれません。検証してみたくなりました。パラメータの数値を具体的に指定するほど銘柄選定の範囲が狭くなるので、データ総数が少ない分だけ計算速度は上がります。計算項目数も少ない方が早いので極力シンプルに。
最終的に選択し注文するオプションの組み合わせは１つか２つですから、選定理由を突き詰めて、それを計算で求めれば最速なはずです。それが腑に落ちるまでの暫定措置として、パラメータを変えながら候補を選んでそれらを別シートに見やすく並べ、RSSでリアルタイムにデータ変動させて発注ギリギリまで直接見てみることにします。
つまり、RSSで取得した情報をベースに売買候補となる複数の行使価格を組み合わせて（万単位の大量データにはRSSは使えない）から選抜し、再度RSSを適用し、投資決定のための参照データを再び動的にします。こうして発注ギリギリまで有利な組み合わせをウォッチするのです。サジェストからウォッチにしてく発想ね。
注文時間が到来した瞬間に最上位にソートされていたそれを自動発注することとしましょう。手作業ではどううまくやっても30秒〜1分くらいかかりますが、自動発注なら1秒とかからないはずです。
システム改修の要件があらかた定義できました。『有利くん1.02』アップデート作業をはじめます。
キッシー政権になり、気になるのは水面下で進む増税の足音。
どうやら分離課税だった金融所得にメスが入ってもおかしくないという風向きのようです。
私はマイクロ法人をもつことが一つの対策になるかもしれないと思っています。投資活動が事業ということであれば、利益は一般的な商売同様に売上となります。
法人は経費が認められやすいという基本イメージがあると思いますが、個人において金融所得別にカウントされる分離課税案件が法人では一本化されることはご存知でしょうか。
例えば、株とFXと先物取引は、個人であれば損益はそれぞれの金融所得ごとにカウントされて課税されます。これらをまたいで損益通算できません。
しかし法人はそれら損益をすべてまとめて計算するのですね。株と先物とFXをまるっと一つのシステムで考えられるわけ。その時点でゴイスーでしょう？
利益は売上となりますので経費やらを損金として決算で法人税を計算します。
もし、金融所得の税負担が20％→30％になるなら、法人化して所得を圧縮して法人税で課税してもらったほうが実質税率を下げられそうです。ある程度売上が上がってくれば、総合課税化であっても有効なんじゃないでしょうか。
先物口座の万一のクラッシュ時も法人が身代わり人形となります。←ここも重要
事業として取り組めば投資のモチベーションも変化するでしょうね。創意工夫しながらやりくりしましょう。
ただいま楽天証券の法人口座開設完了待ちです。岡三証券と2口座体制です。
あっちなみに、法人といっても2台のMacがチコチコ働くんす。なので私は革張りの社長イスにふんぞり返って座ってて働かないんす。マイクロ法人で投資FIREっす。
働かないんすーーーーー
給料なしボーナスなし残業代なし。これが一人ブラック企業創立の瞬間である。
昨日から作成していたエクセルVBAのシート『有利くん』の稼働はどうにかエントリ時間に間に合いました。
ワンボタン押すと、約2分で有利なポジションの組み合わせを自動計算しサジェストしてくれます。
『有利係数』が高く、そこそこ出来高があるものを選んで成行で15時3分前くらいにHyperSBIで今まで通り手動でエントリしました。ちょっとフライング気味です。
朝から無休憩で時間いっぱいまでガリガリとコードを調整していたので、これでエントリが楽になったという実感はありません。
大きな発見だったのは、有利くんでポジションを取った場合、いつもより必要委託証拠金がとても少なかったということです。えっなんで？？
想定利益は先月と同程度なのに委託金が少ないということはポジション単位が増やせるのかな・・・
（（（想定利回りが高くなる！？）））
何が起きてるのかちょっとよくわからないです。
自分で作っておきながら理解が追いついていません。利益の推移を注視していきます。あと動作に時間がかかりすぎているのも課題です。
なるべくリアルタイムで処理できないと価格が変化してしまいますし、最終的に発注する組み合わせは1つか2つなので、それをバシッと表示させて、注文ボタンで建玉が完了すれば使い勝手は最高です。30秒目標ならやれそうな気がします。それが改修テーマですね。
今週もお疲れちゃん！今夜はとりあえず完成祝いのビール飲む！
昨日作ったエクセルシート『価格有利くん』の動作テストをしてみます。
効率よくテストするために実弾を射撃します。真剣度が増しますからね。
9時30分頃になり市場が落ち着いてきたところで、12月限のプットに有利な価格がついているのが見て取れました。理論価格より実価格が13円低いわけです。
これをターゲットにして1枚買い。10分ほど経過するうちに日経平均はジワリと値を上げていました。結局335円で約定。8円のアドバンテージがあります。
340円で5円抜きの指値をしておいたので、その後すぐに約定されていました。時給換算で10000円ｗ（往復の手数料は1500円。。やべぇ）
日経平均が上がった分だけ理論価格も上がっていますから、今回のケースではとりたてて有利くんのお陰だったとは言えませんでしたね。
でも実弾を撃ったので動作テストは捗りました。売買が活発で出来高が多い行使価格のものは理論価格に追随しやすい傾向があると見ました。逆に、出来高が少ない場合の数値はアテにならんということか。その値段で売買できないもんね。
明日の実戦投入に向けて調整をすすめます。
SQ日まであと2日となりました。当日は私のシノギたる日経オプションの仕込みを行います。
せっかくVBAを覚えたのだから、より有利なプレミアムがついているオプションをチョイスしてくれるプログラムを書いておけば便利です。
小一時間考えましたら『できる！』と頭の中がオレンジ色のティモンディ状態になりました。
まずは基本のデザインをイメージしてみる。複数の限月をまたいで『ザ・一覧』って感じが良い。どこから手をつけようか。楽天RSSで先物価格をひっぱってきますかね。
For文で現在の日経先物の価格をベースに125円キザミでオプション価格を取得し、HyperSBIのアプリと似た感じで並べてもらいましょうか。
VBAでセルの中に数式を自動記入する仕様にしたら＆と””の記法でつまづき時間がかかります。非常に読みにくいので途中でこのスタイルを諦めようかと思いました。
途中で諦めたりやめたりしなければ挫折することはない【宇多田ヒカル】
最後まで書ききりました。
楽天RSSを起動しておけば先物価格の変動に合わせて全体が自動更新されますね。ワンボタン押して基準となる行使価格を決めてリストを構築したらをあとは放ったらかしで価格変動を追い続けられるのがグッド。
先月まで2台のスマホとPCを同時に開いて、暗算でプレミアムを計算してなんつって、頭パンクしそうになりながらキリキリやっていて、売りと買いを間違えることもしばしばありました。仕込みの30分間の疲労感は一ヶ月分の労働に相当しますね。あれから解放される日がくるわけか。
さぁさぁ、これでベースは出来た。早速明朝の値動きでミスがないかチェックしてみよう。
いよいよ小さなトレードセンターが完成しつつあります。
現在のエクセルVBA（楽天RSS）＆HyperSBIのシステムトレード開発と実行の環境を、より快適にストレスレスにする活動の続き。
富士通の中古ノートブックで初めたエクセルVBA学習ですが、実践的になるにつれてだんだんと洗練されていきます。現在の構成はアップル社の回し者です。
Mac標準の移行ツールを使い、MacbookのデータをMacminiにまるっとコピーしたところエラーもなくツルッと成功しました。（事前に各々のOSを最新にアップデート必須）セットアップの時間が１日分節約できましたね。今後はどちらかのハードが故障してももう一方から簡単に復元できます。
Win10だけでなくエクセルもチャートギャラリーもコピーがなんとそのまま動きました。いやぁごちそうさまでした。 後でプロダクトコードを入れ直しておきましょう。
ただし、Win10を動かすための仮想化ソフト『paralles17』は起動時にオンライン認証されているらしく、ハード毎にライセンスが必要なようです。Amazonでパッケージ版を追加購入しました。これくらいの出費であれば許容範囲ですね。
MacminiにはHDMI端子がついていますので、リビングのTVに接続して初期設定時のモニター代わりとしました。自宅内での通常運用はMacBookの画面共有モードで行います。ですからマウスもキーボードも不要です。無駄なコストやスペースはできる限りカット。
エクセルVBAでの日次処理は先週比で45分→15分と爆速になりました。本体に超静音ファンがついているのが嬉しい誤算で、これなら長時間稼働するマクロを組んでも発熱の心配がありません。オプションも取引しますので平日はほぼ24時間働くことになるでしょう。M1チップ+ファンなんてすげぇ最強ではありませんか。そのうち動画編集なんかもやってみたいところです。
LTEルーターを有線LAN接続して通信の安定化を図っています。配線がゴチャついているので万一のため20cmの電源ケーブルを追加注文しました。
外出時は『Teamviewar』というリモートソフトを使います。個人での使用は無料で、アカウント登録すると接続が簡単にできるようになります。これ、スマホアプリも連動できますね。動作確認程度であればスマホで操作可能。チャートギャラリーのデータ更新やマケスピの起動、マクロのボタンを押す程度には使えると思います。早速手ぶらで旅行しなきゃいけない。
仮想化環境のEXCELVBEの操作性も慣れればほとんど同じでした。これにて開発と実行を並行作業でき、なんなら外出先で開発や保守整備もOK。小旅行なら手ぶらで。ずいぶんと理想的なワークスペースになったと思います。
キッチンでの作業に飽きたらソファーに移動するとか、欧米のエンジニアっぽくてモチベーションあがるわぁ。
超おすすめですYO!
■開発
M1 Macbook Air 16GB + Windows10 ARM版
Excel2019
■実行
M1 Macmini 8GB + Windows10 ARM版
Excel2019
■外出時
iphone+Teamviewar
宅内回線としてmineoの中速使い放題SIMをLTEルーターで使っていましたが、アプリやOSアップグレードのダウンロードなどが続く時には3日間10GBの制約が厳しく、微妙に使いづらかったので、povoも契約し使い分けていました。
24時間使い放題（220円/日）のトッピングは通信制限がなく、速度も比較的安定しているので満足していましたが、上記の使い方では初期設定の20GBなど2日ももたず、コスパが悪かったので、月額0円で24時間使い放題トッピングのみ（330円/日）を選べるようになったpovo2.0がリリースされたとあって早速移行してみたわけです。
本日午前中にSIMが届き、スマホアプリも入れ直しましたので開通手続きのセットアップは完了です。簡単。
今povo2.0の回線でブログを更新しています。まだ課金トッピングしていませんが低速ながら通信できています。これだけで良いなら無料なわけでしょ？すげー！
今後はアプリやOS、プレステソフトのダウンロードをする時だけ管理アプリから手続きして購入すれば良いのでお得感があります。povo1.0の24時間トッピング中は４K動画も普通に観られましたので、今後も週1くらいのペースでトッピングとすれば月額2000円程度の経費削減です。
PCもスマホも環境が落ち着けば大容量通信は毎日しないですもんね。引っ越す時に光回線引かなくて本当に良かった。
こういった固定費削減系サービスがもっと増えてくれるとありがたいですね。
スマホ→楽天SIM（０円）
自宅1→mineo1GB+パケット放題プラス（1265円）
自宅2→povo2.0（０円+任意にトッピング）
私の通信費は月額1265円〜となりました。OK!
