Excelにおける混合正規分布の最尤法
本日は、Excelにおける混合正規分布の最尤法について解説したい。ExcelでIF(RAND()>0.7,NORM.INV(RAND(),-1,1),NORM.INV(RAND(),2,1))と10000個、乱数を発生させそれを最尤法で推定してみた。対数尤度関数は、でLを最大にするとそれが最尤解になる。Excelでソルバーを使い解を求めてみた。データは上記方法で生成しC2=LN(NORM.DIST(B2,$F$3,$F$4,FALSE)*$F$2+NORM.DIST(B2,$F$5,$F$6,FALSE)*(1-$F$2))と式を組んでソルバーで解いた結果である。初期値はG列である。body { font-family: sans-serif; padding: 20px; } table { border-collapse: collapse; width: 100%; max-width: 600px; margin: auto; } th, td { border: 1px solid #999; padding: 8px; text-align: center; } th { background-color: #f2f2f2; } caption { margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em; } 最尤解と真値の比較 パラメータ 最尤解 真値 p 0.302676454 0.3 μ₁ -1.024103494 -1 σ₁ 1.004280782 1 μ₂ 1.973198168 2 σ₂ 0.992470617 1 工夫すればもう少し精度が保てる気がする。pの初期値を0.5にすると面白いことが起きる。まずまずでは。ちょっとここでコーヒーブレイク。スターバックス コーヒー 粉 カフェ ベロナ 140g,袋,レギュラーコーヒー,ダークローストAmazon(アマゾン)veq02020のアプリも公開中です。よろしくお願いいたします。以上です!