Macでは、

コマンドキー + シフトキー + 3 で画面全体取り込み
コマンドキー + シフトキー + 4 を押してからマウスドラッグで範囲指定取り込み
コマンドキー + シフトキー + 4 を押してからスペースキーでウィンドウ画像取り込み

という画面取り込み機能があります。

画面を取り込んだあとどうなるかというのは、Mac OSのバージョンによって違いますが、
10.5 LeopardではTIFFでしたが、10.6 Snow LeopardではPNG形式でデスクトップに保存されます。
どちらもJPEGと違い画質はオリジナルのまま残りますし、PNGの方がWindowsでも見ることができるので重宝しますね。

Windowsでも画面キャプチャー機能がありますが、

PrintScreenキーで画面全体取り込み
オルト(Alt)キー + PrintScreenキー でアクティブウィンドウの取り込み
取り込み後はクリップボードにコピーされるようになっています。

画面取り込みはマニュアルを作成する際に重宝する機能ですが、
アプリケーションを開き、編集する手間を考えるとMacの方に軍配があがりそうです。