再び、この例を出しますね。
先月のトレード結果（ 例 ）
【例 １】 【例 ２】
① +5万円 ① -3万円
② +1万円 ② -1万円
③ +2万円 ③ -3万円
④ +5万円 ④ -2万円
⑤ +1万円 ⑤ -1万円
⑥ +3万円 ⑥ -4万円
⑦ -20万円 ⑦ +27万円
⑧ +6万円 ⑧ -1万円
⑨ +2万円 ⑨ -2万円
⑩ +1万円 ⑩ -4万円
利益 +6万円 利益 +6万円
【例 １】 【例 ２】
Ｒ倍数 0.145 11.74
勝率 90％ 10％
ＰＦ 1.3 1.3
今回は、わかりやすくするために10回のトレードということで
検証してみました。
当然ですが、トレード回数が増えるほどそのルールの優位性は
高くなります。
例に上げた二つのルールが10回繰り返されても
（合計100トレード）全く同じＲ倍数と勝率だったら、
当然プロフィットファクターも同じ1.3になります。
それでは、どうしてこの2つの例をとりあげたのか、
その答えをお伝えします。
相場には、レンジとトレンドの2種類しかありません。
たった2種類しかないのです。
これは、本当に重要なことなのでもう一度書きます。
相場には、レンジとトレンドの2種類しかないのです。
そして、その割合は7割がレンジ相場で3割がトレンド相場です。
上に示した例は、非常に象徴的に書いてみたのですが
【例 １】がレンジ相場を攻略するためのトレードルールで
【例 ２】がトレンド相場を攻略するためのトレードルール
になります。
どちらが良いとか、悪いとか言うものではありません。
私はどんな相場でも勝てるトレードを目指しています。
それぞれの状況を見て勝てるトレードルールを研究しています。
レンジ相場では逆張りが中心になります。
【例 １】のように、小さな利益を積み重ねることは
とても簡単です。
問題は、トレンドになる時に上手く逃げないと
それまで積み重ねた利益が無くなってしまうことです。
勝率は高いけれど、一度の負けが大きくなります。
Ｒ倍数がどうしても小さくなってしまいます。
プロフィットファクターを大きくするための課題は
いかにＲ倍数をあげていくか、ということです。
つまり、負けを可能な限り小さくしていく改善が
必要になります。
今は、ユーロドルの１分足メインでトレードしていますが
この点がかなり改善されました。
東京タイムはほとんどレンジなのでそんなに問題はありません。
ロンドンタイムからＮＹタイムにかけてのトレードを
優位性の高いエントリーに絞って勝率を上げました。
そして、トレンドに巻き込まれてロスが大きくなりそうな時には
順張りでカバーして損失を小さくしました。
これで、Ｒ倍数を大きくすることができました。
この２つを改善したことによって
プロフィットファクターは当然良くなっていきました。
【例 ２】はトレンド狙いの順張りエントリーです。
ラインブレイクでエントリーのタイミングを見ていますが
もともと、トレンドは相場の３割しかないので
ロスカットに合うことが多くなります。
ただ、うまくトレンドを捉えた時には
大きく利益を伸ばすことができます。
この場合の改善方法は、まず勝率を上げます。
より優位性がある時にしかエントリーしないようにするのです。
そんなことは当たり前ですよね。
では、どんなフィルターをかければ勝率をあげられるか。
まず、やったことは東京タイムはエントリーしない。
これは、【例 １】の逆を考えればいいことです。
東京タイムはレンジ相場が圧倒的に多いので
トレンド狙いの【例 ２】はエントリーしない。
あとは、長い足の方向感に合った時だけエントリーする。
とても単純で誰でも知っているようなことですが
これだけで、ずいぶん勝率が変わってきます。
そして、もうひとつの条件であるＲ倍数を更に大きくするためには
トレンドの時には、とことん利を伸ばします。
これが一番難しいかもしれません。
これで、勝率とＲ倍数がよくなりますから
プロフィットファクターは大きくなります。
なんとなく、意味がわかりましたか？
このように何を改善すればいいのかを考える時に
Ｒ倍数と勝率、そしてプロフィットファクターを意識すると
とてもわかりやすくなります。
さらっと書きましたが、
今日の記事は永久保存版にしておいてください(笑)
相場の本質はこれだけといってもいいと思っています。
最後に、もう一つだけ大きなポイントを書かせて頂きます。
あなたなら、【例 １】と【例 ２】のどちらを
メインルールにしますか？
プロフィットファクターは全く同じだと仮定したらどうでしょう？
判断基準は二つです。
一つはレンジ相場のほうが圧倒的に多いこと。
もう一つは、相場に左右されづらいということ。
【例 ２】の場合は少ない勝ちトレードで
どれだけ利益を伸ばせるか、ということに
プロフィットファクターが左右されやすいのです。
これは、非常に不安定です。
トレンドの長さはとてもばらつきが大きいからです。
ここで大きな目的に戻ってください。
今回のシリーズの一番最初に上げた４つの数字の中で
一番大切な数字は月利何％か、ということだと
お伝えしました。
それは、複利で回すことを目指すからです。
そのためには安定したトレードルールを中心に
トレード戦略を組み立てる必要があります。
これで答えは出ましたね。
あくまでも、メインルールは【例 １】になります。
そして、一つのルールに凝り固まらないで
トレンドが出た時には迷わず【例 ２】を使います。
それに加えて、自動売買でエントリータイミングを測る
ハイブリッド投資法と完全自動売買。
あとは指標発表後のミニピラミッディング手法。
これらを組み合わせて複合トレードを行なっていきます。
どんな状況でも利益を狙う、
そんな複合トレードをまだまだ追求していきます。