テストでは「勝率70％」という驚異的な数字を出しているのに、いざ本番（オアンダ証券）で動かすと「全敗」するという謎の現象に悩まされていました。
「なぜ、テストと本番でこれほどまでに結果が違うのか？」 「AIが相場の裏をかかれているのか？」
寝る間も惜しんで、CC（開発担当）とログを徹底的に洗い出した結果……ついに、**「絶望的な、でも単純なミス」**を突き止めました。
犯人は「1.4ピップスのズレ」
結論から言うと、テスト環境と本番環境で、チャートの「グリッド（目盛り）」がズレていたんです。
僕のシステムは「Renko（練行足）」という、価格の動きだけでローソク足を作る特殊なチャートを使っています。このチャート、実は「いつ計算を始めたか」によって、バーが確定する価格のラインが変わってしまうんです。
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テスト環境： 159.321円、159.341円…というラインでバーができる。
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本番環境： 159.335円、159.355円…というラインでバーができる。
その差、わずか 1.4ピップス。
他人の眼鏡で相場を見ていた
「たったそれだけ？」と思うかもしれません。 でも、AIにとってはこれが致命傷なんです。
AIは「159.321円で反転した」というパターンを必死に学習したのに、本番ではそのラインが存在せず、中途半端なところでバーが確定してしまう。 例えるなら、**「自分の度数に合わせた眼鏡で練習していたのに、本番だけ他人の眼鏡を渡されて戦わされていた」**ようなものです。
そりゃあ、勝てるわけがありません。 AIからすれば「見たこともない歪んだ景色」が送られてきて、パニックを起こしていたんです。
業者なら当たり前のことが、なぜ？
正直、プロの業者なら絶対にありえないような初歩的な設計ミスです。 「なぜこんなところで立ち止まってしまうのか」と、怒りと情けなさでいっぱいになりました。
でも、裏を返せば、このズレさえ直せば「勝率70％」の世界が本番でも再現されるはずということ。
システム開発の経緯や経験を公開しながら開発したいという思いがある 反面、公開したら、だめな気がする。悩ましい 葛藤が最近あります システムの開発期間がそろそろ 一年を迎えようとする 今日この頃です。