ラグランジュの未定乗数法(英:methodofLagrangemultiplier) | a7e1235
ラグランジュの未定乗数法(ラグランジュのみていじょうすうほう、英:methodofLagrangemultiplier)とは、束縛条件のもとで最適化を行うための数学(解析学)的な方法である。いくつかの変数に対して、いくつかの関数の値を固定するという束縛条件のもとで、別のある1つの関数の極値を求めるという問題を考える。各束縛条件に対して定数(未定乗数、Lagrangemultiplier)を用意し、これらを係数とする線形結合を新しい関数(未定乗数も新たな変数とする)として考えることで、束縛問題を普通の極値問題として解くことができる方法である。 ![](https://ln.ameba.jp/v2/ra/zBymKrvv?qat=view&qv=1-66-0&qpi=article_blog-entry&qr=&entry_id=%2212839667889%22&blogger_ameba_id=%22tt244777%22)
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