【検証】【日足】MyMomRsi
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129498856.html
デフォルトパラメータでの結果です。
最適化の結果です。利益は伸びますが
売買回数は激減してしまいます。
旅のお供に
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全５巻
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【検証】【日足】MyAdxSys
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129497712.html
デフォルトパラメータでの結果です。
かろうじでプラスです。
最適化の結果です。
勝率、ＰＦ、利益額とも十分ですが
売買回数が少ないのがネックです。
ポジション保有期間が長くなるのもしんどいところですが、
もう少し見ていきたいと思います。
【検証】【日足】King Keltner Program
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10126461977.html
デフォルトパラメータでの結果です。
かろうじでプラスになります。
最適化の結果です。
勝率、売買回数が少なくなってしまいます。
【検証】【日足】Dynamic Break Out Ⅱ
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129497010.html
デフォルトパラメータでの結果です。
一応利益となっています。
最適化によって利益は増えますが、
収益率、売買回数は少ないままです。
取引期間が長いのもしんどいかもしれません。
【実装】Bollinger Bandit(修正版)
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10126460937.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132537916.html
検証結果を受けて作成した最適化用のソースコードです。
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Input : inliqDays(50), inliqEndDays(10), inBollDays(50), inBollRate(1.25);
Var : upBand(0), dnBand(0), liqDays(0);
upBand = BollBandUp(inBollDays, inBollRate);
dnBand = BollBandDown(inBollDays, inBollRate);
If MarketPosition <> 1 Then {
Buy("新規買", AtStop, upBand);
}
If MarketPosition <> -1 Then {
Sell("新規売", AtStop, dnBand);
}
If MarketPosition == 0 Then {
liqDays = inliqDays;
}
If MarketPosition <> 0 Then {
liqDays = liqDays - 1;
liqDays = MaxList(liqDays, inliqEndDays);
}
If MarketPosition == 1 and
Average(Close, liqDays) < upBand Then {
ExitLong("買決済", AtStop, Average(Close, liqDays));
}
If MarketPosition == -1 and
Average(Close, liqDays) > dnBand Then {
ExitShort("売決済", AtStop, Average(Close, liqDays));
}
----------------------------------------------------------
【検証】【日足】Bollinger Bandit
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10126460937.html
インプット変数を用意していないので上記結果のみです。
それほどではないですが利益が出ているので
最適化できるようカスタマイズしてみようと思います。
