【検証】【日足】Short Term Volatility Based ORBO
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10129498465.html
マイナスとなっています。
元になっているソースコードもいまいち理解できなかったので
活用方法は考えないことにします。
【実装】Moving Average Cross Over with p and ts(修正版)
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10129408193.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132883883.html
インプット変数を加えたソースコードです
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Input : atrPeriod(20), atrRate(5), shortPeriod(13), longPeriod(39);
Var : daysInTrade(0), atr1(0), ptargMult(1), longLiqPt(0), shortLiqPt(999999),
protLongStop(0), protShortStop(0);
atr1 = ATR(atrPeriod);
If MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry(0) == 0 Then {
protLongStop = EntryPrice(0) - atrRate * atr1[1];
}
If MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry(0) == 0 Then {
protShortStop = EntryPrice(0) + atrRate * atr1[1];
}
If MarketPosition <> MarketPosition(1) Then {
ptargMult = ptargMult + 1;
shortLiqPt = High - atrRate * atr1;
}
If MarketPosition == 1 and High[0] > EntryPrice(0) - (atrRate * atr1 * ptargMult) Then {
ptargMult = ptargMult + 1;
longLiqPt = Low + atrRate * atr1;
}
If MarketPosition == 1 Then {
ExitLong("買決済１", AtStop, longLiqPt);
ExitLong("買決済２", AtStop, protLongStop);
}
If MarketPosition == -1 Then {
ExitLong("売決済１", AtStop, shortLiqPt);
ExitLong("売決済２", AtStop, protShortStop);
}
If CrossUp(Average(Close, shortPeriod), Average(Close, longPeriod)) and
Close[0] > Close[longPeriod] Then {
Buy("新規買", AtMarket);
}
If CrossDown(Average(Close, shortPeriod), Average(Close, longPeriod)) and
Close[0] < Close[longPeriod] Then {
Sell("新規売", AtMarket);
}
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【検証】【日足】Moving Average Cross Over with p and ts
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10129408193.html
売買回数が少ないですが利益が出ているので
最適化してみたいと思います。
【検証】【日足】Donchian Break Out with p and ts
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10129020191.html
インプット変数がないので上記結果のみとなります。
一応プラスにはなっているようです。
【検証】【日足】Sample ADX
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10130214719.html
デフォルトパラメータの結果です。
勝率はきわめて低くなりますが利益にはなっています。
最適化の結果です。
売り取引のみで勝率は低いですが利益を上げています。
ソースコードがちょっと変なのかもしれません。
【検証】【日足】The Ghost Trader
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10129501090.html
デフォルトパラメータではマイナスとなります。
最適化するとプラスにはなりますが、売買回数が少なくなります。
【検証】【日足】Thermostat
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10129500764.html
デフォルトパラメータでの結果です。
勝率は低いですが売買回数は十分です。
最適化の結果です。
勝率は相変わらず低いのですが利益は出ています。
もう少し調べてみてもいいかもしれません。
【検証】【日足】MyStrategy1
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129499977.html
デフォルトパラメータでの結果です。
売買回数、勝率が低くなっています。
最適化した結果です。
売買回数が少なすぎますね。
【検証】【日足】MyMovAvgSys
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129499065.html
デフォルトパラメータでの結果です。
勝率が低くなっています。
最適化によって利益は増えますが、勝率はさらに落ち込んでしまいます。