【解析】008-CCI 過売過買
既存戦略の検証で良好な結果をおさめたＣＣＩについて
ソースコードを確認したいと思います。
(テクニカルの参考サイト )
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Input : Period(9) ;
Var : value(0);
value = CCI(Period);
## 買/売決済
If CrossUp(value,-100) Then
{
Buy();
}
## 売/買決済
If CrossDown(value,100) Then
{
Sell();
}
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CCI()関数が重要なポイントになっています。
結果が－１００を上抜きしたときは買い、
＋１００を下抜きしたときは売りとなります。
ベースはドテン売買であるようです。
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/* Description : (C)ommodity (C)hannel (I)ndex
*
* Provided By : YesStock Inc. (c) Copyright 2006
* E-Mail : webmaster@yesstock.com
*/
Input : Period(Numeric);
Var : value1(0), value2(0), diff_Value(0);
value1 = (H + L + C) / 3;
value2 = ma(value1, Period);
diff_Value = value1 - value2;
CCI = (diff_Value) / (ma(abs(diff_Value), Period) * 0.015);
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CCI()関数です。
Value1には当日の高値＋安値＋終値／３をセットしています。
Value2にはValue1の単純移動平均をセットしています。
diff_ValueはValue1とValue2の差が入ります
CCIの結果には
diff_Value ÷ diff_Valueの絶対値の単純移動平均 ×0.015
という計算結果が入ることになります。