三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＦＧ）は、米低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）関連の損失が昨年１２月末時点で５００億～６００億円に膨らむ見通しとなった。昨年１０月時点でサブプライム損失は２７０億円程度としていたが、その後も保有している同ローン関連証券の価格下落が続き、損失拡大が避けられなくなった。三菱ＵＦＪの同ローン関連証券の保有残高は約２６００億円で、今後の市場動向によっては損失がさらに膨らむ可能性がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080116-00000031-mai-bus_all
計算してみました。
１０月末現在 保有残高2600億 損失270億
平均評価損率１０．３８％
１２月末現在 保有残高2600億 損失500～600億
平均評価損失１９．２３％～２３．０７％
ABX-HE-AAA 07-2 のグラフを見てわかるように現在、６９．７８％であるから
１月１５日の評価損は一番高い格付けＡＡＡで計算してみると
２６００億×評価損率３０．２２％＝約７８５億
実際には、BBB債権も存在するだろうから、これ以上と思われる。
銀行・証券関係者は３月末までに評価損がこれ以上増えないことを祈っていることだろう。