一目均衡表は心地よいフライトです。

一目均衡表をフライトと捉えると直感的に流れがわかります。


ろうそく足を航空機の軌跡と思ってください。上昇基調(あるいは横ばい)と思ってください。

雲の上に旅客機があるときは青空のもと、気持ち良く飛んでいるときです。
雲の下部に航空機があるときはその反対です。上部に雲があるわけですから気持ちよく飛べるはずがありません。
下降基調(あるいは横ばい)と思ってください。雲の厚みが厚ければ厚いほど、その雨量は強烈で雲に押し戻されます。


一目均衡表の上昇過程



雲の下端から旅客機が雲に近づいていくと雲の雨量で大きな抵抗を受けます。
その降雨をどうにか凌いで雲に突入すると、この次は視界が急速に悪くなり、
飛行機はその雲の内部で迷走「モード」となります。
上昇してきた旅客機が雲を突き抜けることが出来ると、とんとん拍子にに視界が良好になり、
一気に気持ちよく上昇を始めます。雲の厚みが厚いほど、パイロットは雲に入りたくありません。


一目均衡表の下降過程



雲の上から航空機が雲に近づいていくと、パイロットは雲に入りたくないため、再度標高を上げます。
一度雲に入ってしまうと、今度は視界が急速に悪くなり、航空機はその雲の中で迷走状態となります。
下降してきた飛行機が雲を突き抜けると、機敏にに視界が良好になり、着陸に向けて急降下を始めます。

1978年、ワイルダー氏は、マーケット価格の乖離を示すモーメンタム・ラインを0から100の領域内で表示するオシレーター分析を発表しました。

それまでのオシレーター分析では、値段の急激な変動に対しモーメンタムがゆがんでしまう欠点をRSIでは解決されました。

ワイルダー氏は、最初14日平均を採用しましたが、9日平均を使うものもいくつかありました。

9日間平均のRSIは14日平均のRSIに比べ振幅が大きくなり感度が高まります。

オシレーター・ラインの根本的な分析方法は、80以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎと判断し、逆張りの基準にとして利用されています。

9日間平均や14日間平均が一番多く利用されますが、5日間や7日間平均などもテストし、自分自身のトレーディングにあった感度を見つけてください。


<strong><span style="color:#ff0000">ATR</span></strong>とは相場のボラティリティを計算するためのテクニカル指標です。

<span style="color:#ff0000">ボラティリティ</span>とは相場の値動きの幅のことを指します。

パラメーターの数値は、パラメーターの意味は例えば20に設定すれば、<span style="color:#ff0000">20日間の相場</span>のボラティリティが表示されます。

パラメーター20のATRを1時間足に表示した場合は20時間の相場の平均ボラティリティが表示されます。

このATRの数値が32の場合は1時間あたり<span style="color:#ff0000">平均で32円や32PIPS</span>の値幅があることになります。
ATRは主に、利益目標の計算やロスカット(損ギリ)の計算などに使われます。

サブプライム時の暴落相場ではこのATRが急激に上昇しているのがわかるため、ATRが高すぎる時は<span style="color:#ff0000">相場が荒れて
いて</span>、危険な状態の時が多いです。

逆に考えれば、このATRが大きくなったときに相場の流れに乗ることができれば、<span style="color:#ff0000">大きな利益</span>を出すこともできます。





エンベロープとは、移動平均線を一定の幅だけ上下に乖離させて描いた線のことです。

 エンベロープは、移動平均線に対するプラス乖離とマイナス乖離の幅を示しますので、「移動平均線の活用手順」のコーナーで解説しましたように、「価格が移動平均線から乖離しすぎると、平均に戻ろうとする圧力が高くなる」という概念が分析の基底となります。

エンベロープの活用方法の具体用例としては、昔のチャートのローソク足がギリギリで収まるようなエンベロープを、パラメーターを指定して作成します。

そこで、上側の線に外国為替レートが接近したときは反転下落の可能性が高く、下側のラインに為替レートが接近したときは反転上昇の可能性が高いことがわかりますので、これを逆張りの売買サインとするわけです。

ですから、エンベロープの活用手順としては、移動平均線からの乖離率から「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するという、逆張り手法的な利用方法が基準となります。

 乖離させる幅は移動平均線に対する割合あるいは値幅で行いますが、外国為替証拠金取引(FX)の取引業者が提供する為替チャートでは、「○日移動平均線に対して○%乖離させる」といった具合に、
パラメーターを指定して作成することが可能です。
MACDは、通常の単純移動平均線ではなく、指数平滑移動平均を使用して、短期間、長期間の2本の指数平滑移動平均線の差を求めたものがMACDです。

指数平滑移動平均は、一定日数の価格を簡単に平均化している単純移動平均とは違い、直近の値段には比重をかけて移動平均を求めているため、株価のトレンドに敏感になります。


この差が最高になったときに市場価格の転換点とします。

株式投資のための評価式(MACD)

普通には、短期間EMAは5日間のを、長期間EMAには20日間の指数平滑移動平均を使用ますが、銘柄により使用する期間は調整した方が好ましいでしょう。

投資のための評価式(MACD-EMA)

上記の式を利用して任意の短期と長期の指数平滑移動平均(EMA)を求め、短期EMAから長期EMAを引いたものがMACDとなります。求めたMACDをさらに移動平均化したものをシグナルといいます。