相関係数

これはエクセルの分析ツール（相関）を使って計算してます。

例えば2001年の全GFT通貨ペアのレートについて日次変化(%)を計算し、

これを分析ツールの相関にぶちこみます。

そうすると表が出来上がります。

1.00は2つのレートが完全に一致することを示します。

逆に-1.00は2つのレートが完全に逆になることを示します。

また、0に近いほど2つのレートには相関が無いことを示します。

なので、相関がマイナスのもの同士を組み合わせれば

リスク軽減効果が高いということになると思います。

このデータは単純にレートの増減(%)を元にしているので、

基本的にはロング同士のポジションの相関を示していることになります。

もしショートポジションについて検証したい場合は

ショートポジションの行or列に関して

全てマイナスを掛ければOKなはず。