前回の記事まで、
どのようにして自分のトレードを検証していくかを書いてきました。
この方法は、新しいトレードルールを考えるときにも役に立ちます。
私は、プラットフォームはＭＴ４を使っています。
インジケーターやツールが使いやすいということもあるのですが
自分が設定した期間を客観的なデータとして教えてくれるところが
気に入っています。
プロフィットファクターと勝率はそのまま数字で出てきます。
リスクリワードレシオは計算しなければいけませんが
その計算に必要な平均利益と平均損失も出てくるのでとても楽です。
デモ口座で私が検証した結果を見ながら説明しますね。
6/22(金)～6/27（水）ユーロドル 15分足チャート
詳細レポート
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詳細レポート（左上拡大）
詳細レポート（左下拡大）
詳細レポート（右下拡大）
これは、今年の6月22日の金曜日から6月27日の水曜日までの
実質4日間のデータになります。
上の画像の2本の赤いライン間の取引について分析したものです。
ユーロドルの１分足で取引しています。
チャート画像は、１枚の画像の中に4日間全てが収まるように
15分足にしています。
それでは、下の画像の数字を見ていきましょう。
重要な部分だけ説明していきます。
一番上の左側から。
Deposit/Withdrawal 預金/出金
今回のデモ口座は初期資金5,000ドルからのスタートです。
Closed Trade P/L 確定したトレードの総損益
手仕舞いして損益が確定したトレードの総損益になります。
Balance 残高
現在の口座残高です。
次に折れ線グラフの下の数字です。
Gross Profit 総利益
この期間に行った勝ちトレードの利益の総額です。
Gross Loss 総損失
この期間に行った負けトレードの損失の合計です。
Total Net Profi 合計損益
この期間の総損益でいわゆる純利益にあたるものです。
Profit Factor 期待値
最も重要なプロフィットファクターです。
Expected Payoff トレード１回あたりの平均損益
この数字もトレード全体をつかむ指標としてはわかりやすいです。
Absolute Drawdown 初期資金からのドローダウン金額
Maximaml Drawdown 最大ドローダウン
Relative Drawdown 最大ドローダウン（％）
Total Trades 総トレード回数
Short Positions(won％) 売りトレード回数(売りトレードの勝率)
Long Positions(won％) 買いトレード回数(買いトレードの勝率)
Profit Trade(％ of total ) 勝ちトレード回数(勝率)
Loss Trade(％ of total) 負けトレード回数(負けトレードの確率)
Lagest profit trade 最も利益が大きかったトレードの金額
Lagest loss trade 最も損失が大きかったトレードの金額
Average profit trade 勝ちトレードの平均利益金額
Average loss trade 負けトレードの平均損失額
上記の二つの数字を使ってリスクリワードレシオを計算します。
Maximum consecutive wins($) 最大連勝数(利益金額)
Maximum consecutive losses($) 最大連敗数(損失金額)
Maximal consecutive profit(count) 最大連続利益金額(回数)
Maximal consecutive loss(count) 最大連続損失金額(回数)
Average consecutive wins 平均連勝数
Average consecutive losses 平均連敗数
それでは、このトレードで重要な数字を出してみましょう。
リスクリワードレシオ(Ｒ倍数) 0.83
勝率 69.75％
プロフィットファクター 1.9
4日間の利回り 41.6％
この検証結果を見て、今後の改善策を考えました。
勝率は問題ありません。
Ｒ倍数をもう少し上げていくと
もっといいトレードルールになります。
このトレードルールは、基本に忠実に全てルール通りに
行ないました。
全てのトレードでエントリー時に利確、損切りを設定して
変更していません。
東京タイム、ロンドンタイム、ＮＹタイムも
全く同じルールで取引をしました。
レンジ相場用の逆張りルールです。
この期間はチャートを見てもわかるように
緩やかな下落トレンドですが
基本の逆張りには向いている相場だったので
いい結果になっています。
基本的には複利で考えているので
この4日間の間で資金の増加率に合わせて
2回ロット数を増やしています。
これもルール通りです。
今後の改善点をこう考えています。
何度か小さなブレイクの損切りにかかっているので
状況を見ながらロスカットポイントより早めに手動決済を行う。
これによってリスクリワードレシオを上げることができます。
ロンドン、ＮＹタイムのエントリーにフィルターをかけて
勝率を上げる。
この2つが上手く機能してくれば
さらにプロフィットファクターは良くなっていきます。
このように、デモ口座で検証しながら
自分に合ったトレードルールを作り上げていきます。