バブル期専用の新ロボットleaping_carp。
運用開始から一週間経ったので、とりあえず現在までの成績をまとめておきます。
現在＋４．４％
同期間のTOPIXが－１．９％なので、６．３％ほど上回ってる計算ですね。
とりあえず指数を上回ることができてほっとしました。
ちなみにこれは手数料を考慮した運用成績です。
カブロボは最終的にはロボットでファンドを作ることを視野に入れているので、売買手数料を差し引いた上で運用成績が判定されます。
年換算利回りは＋４８２％。現時点で４位につけています。
これは運用期間が短くて、しかもホームラン
が出たので、そのあたりは割り引いて考える必要がありますね。
しかしホームラン銘柄のSBIを除いてもプラスを維持してるので、TOPIXがマイナスの中、今週はまずまずの運用成績だったと思います。
保有銘柄数は現時点で２８銘柄。決済した銘柄はまだありません。
株式組入比率は８割弱。まだ余裕があります。
株価上昇時は組入比率を１００％に近づけないと、なかなか指数には勝てません。
指数というのは株式組入比率１００％のファンドのことですから。
来週はいよいよ組入比率も１００％に近づくと思うので、今後は銘柄選別の優劣が問われることになりますね。
続いて１０年バックテストの結果です。
運用を開始した後でないと１０年テストをやってくれないので、私も今初めて見たのですが、予想通りバブル期には強く、２００３年－２００７年で５倍以上になっています。
その代わりバブルが崩壊すると極端に脆く、最大ドローダウンは７７．９％、ほぼ５分の１になってしまいます。
もともとそういう性質のロボットですから、これは仕方ありません。
ハイブリッドな性質にするとその分伸びを殺してしまうので、今回のロボットは伸びを生かすよう設計されているのです。
バブル期専用新ロボットleaping_carpの概要はこちら から。
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