前回はオプティマイズについて書きましたが、
カーブフィッテイングとは何？という質問が
多かったので書きます。
カーブフィッティングとは
オーバーフィッティングのことで
簡単にいいますと、
ありとあらゆる変数を使いまして
それをコンピューターにかけ
過去のデーターにピッタリフィットさせる作業をいいます。
これやるとどうなると思います？
簡単に勝率９０％以上の自動トレードシステムの完成です。
ＰＦなんかも１０．０とか出ます。
でもこれ本当でしょうか？
正直言って役に立ちません。
こんなことを言ってしまうと業者の人たちに
ものすごいクレームを言われたり
嫌がらせを受けると思いますが
事実を書きます。
特に業者の方が、
ブラックボックスで売っている場合は目も当てられません。
そのストラテジーを工夫して使おうと思っても
内容がわからないわけですから・・・・
ではどのようなシステムがいいのか明日説明します。
本日は日本市場が休みですが
昨日の予想通りアジア株は軒並み安でした。
先週から売りもちのＳ＆Ｐ５００は
ＧＬＯＢＥＸ夜間の状態で
かなり利益が出ています。
どうやら本当にシステムは世界の株の直近の高値で売ったようです。
今週はいつ買い戻すかに専念します。