13/10/15 夜間 買い
日中 売り
合計+663,212
| 受渡日 | 口座区分 | 銘柄 | 取引区分 | 売買 | 数量 単価 | 受渡金額 | 現金残高 |
| 2013/10/16 | － | 日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月 | 返済 | 買 | 4枚 14,455円 | 23,664円 | 15,811,358円 |
| － | 日経２２５先物 １３年１２月 | 返済 | 買 | 2枚 14,460円 | 118,740円 | ||
| － | 日経２２５先物 １３年１２月 | 返済 | 売 | 4枚 14,520円 | 437,480円 | ||
| － | 日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月 | 返済 | 売 | 8枚 14,515円 | 83,328円 |
今日は持ち直したので少しホッとしました。
さて、先物にはラージとミニがあります。
ラージは１枚で日経平均株価×１０００
ミニ は１枚で日経平均株価× １００
です。
ラージとミニでは３つの違いがあります。
ラージ：１０円刻み ／限月の種類が数少ない／取引主体が機関投資家
ミニ ： ５円刻み ／限月の種類が数多い ／取引主体が個人投資家
そしてミニは２００６年７月に始まった比較的新しい取引です。
こういった理由から、僕自身、２０１２年まではミニは検証期間が
短いという理由で、システムトレードに組み入れていませんでした。
昨年、もう６年もたったのでと検証をしてみたところ、
ラージとミニでは日々の始値、終値はズレても
システムトレードの検証結果をみると大差がないことが分かりました。
ラージだけで取引しているときは
は１枚につき１４００万円分のトレードなので資本がいりますし、
例えそれ以上の資産で運用していても１．５枚という取引ができないので
運用が柔軟にできませんでした。
２０１３年以降、ラージ２枚+mini２枚で運用し、資産が増えたら
ラージ２枚+mini３枚 といった具合に資産に応じた取引をすることができ、
現時点では問題ないです。
とにかく、システム組みさえしっかりしていればラージもミニも
システムトレードをする上では組み合わせて問題ないです。
（ただし、ラージ２枚と ミニ３枚を運用するのとミニ２３枚を
運用することはイコールではありません。多少ズレるはずです。
この辺りは僕は検証していませんし、今のところする必要がないので
しません。）