13/10/11 夜間 なし
日中 売り
合計-237,596
| 受渡日 | 口座区分 | 銘柄 | 取引区分 | 売買 | 数量 単価 | 受渡金額 | 現金残高 |
| 2013/10/15 | － | 日経２２５先物 １３年１２月 | 返済 | 買 | 2枚 14,410円 | -201,260円 | 15,148,146円 |
| － | 日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月 | 返済 | 買 | 4枚 14,410円 | -36,336円 |
ドローダウン（負けが続いている時）はやはり精神的に
辛い時期です。
今の僕がそうですが、
システムトレードにおいてそういう時の対処法としては
過去のデータではどんな状態だったかということを
再確認することです。
僕は先月末から今月にかけて1100円分損しました。
およそ２００万円です。
こんなに損するのかよ！
と、毎回思ってしまうのですが
過去のデータを見てみてもそんなドローダウンはよくあるんです。
ちなみに僕のシステムでは過去最大のドローダウンは
１９００円です。（日経平均１４０００円の現代に換算）
なので１１００円分ドローダウンしたことは
先ほど確認してみたらここ１年間で５回もありました。
しかも、少しある検証の仕方を変えるだけで
現状１９００円の最高ドローダウンは
最大３０００円くらいになります。
なので過去最大ドローダウン時を最悪の時期ととらえず、
過去最大ドローダウンが２回重なった時にもなんとか
耐えられるような資金管理を僕はしています。
この辺はとても大切なことです。
１枚あたり年間１０００万円儲けられるシステムがあっても
最大ドローダウンが４００万円では全然ダメです。
それよりは年間５００万円でも
最大ドローダウンが１００万円の方が優れています。
カンタンな比べ方としては
前者
１０００÷４００＝２．５
後者
５００÷１００＝５
なのでこの数字が大きい後者が優れている、と判断できます。
この辺のところは奥が深いので今後も
ドローダウンについては何度も取り上げようと思っています。