システムトレード過去の検証方法

13/09/30　夜間　買い

        　　    日中　なし

合計-593,776

9月はトータル+3,048,140でした。

受渡日	口座区分	銘柄	取引区分	売買	数量 単価	受渡金額	現金残高
2013/10/01	－	日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月	返済	売	5枚 14,510円	-82,920円	17,148,332円
	－	日経２２５先物 １３年１２月	返済	売	2枚 14,500円	-341,260円
	－	日経２２５先物 １３年１２月	返済	売	2枚 14,670円	-141,260円
	－	日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月	返済	売	4枚 14,675円	-28,336円

システムトレードの過去の検証方法についてお話しします。

過去のデータについてですが

僕は１９９６年半ばからのデータで検証しています。

使っているデータは

日経平均株価の四値、日経２２５先物の終値、

ダウの終値の６つのデータです。

日経２２５先物の残り３値や、曜日というデータも

一応検証データには入力されているのですが

僕が検証したところ、これらから有力な検証データは

読み取れなかったので今のところ無視しています。

（将来利用することはあり得ます）

派生データとして、日経平均○○日移動平均線は

検証に採用しています。

使い方としては上向きか下向か、とか、

移動平均線に比べて現在上にいるか、下にいるかという

ところです。

あ、移動平均線の意味が分からないようでしたら

ググってください。

Ｗｉｋｉｐｅｄｉａとかに書かれていると思います。

この○○日というところは企業秘密です。

有名なところは２５日と７５日ですが

僕はこのどちらでもない１つの移動平均だけ使用しています。

２つを利用しても問題ありません。

使うデータは以上です。

人によってはRSIだのいろいろなシグナルを利用すると

思いますが基本的には各終値と現在の相場が上向きか

下向きかだけで検証するのがベストだと僕は思います。

複雑にすればするほど検証データ上は優れたシステムが

出来上がるのですが、いわゆる”過剰フィッティング”という

システムになってしまいがちです。

過剰フィッティングとは過去のデータに合わせすぎる

システムを作りすぎることで、こういうシステムは

未来の株価を予想できません。

このあたりは奥深いところなのでまた後日！