いくつかのシステムトレードをデモ口座で来月、または再来月には運用していきたいと考えているので、便宜上、システム名称をつけようと思う。本では、３本足の高値安値と呼んでいる。よびにくいし、そのままの仕様で運用することも考えていない。
当然名前を変えよう。SysRyo3本足 Ver1.0。
特にかっこいい名前を思いつかないので、これでいいや。
まず、バックテストの用データ取得の方法がのっているが、現在取引している業者から、簡単に取得できるので、
この部分はとりあえず無視。過去３年分でバックテストを実施しよと思うので、３年分のデータを取得。
【早速買いトレードのルール】
上昇トレンドの時、安値の３期間の移動平均（つまり、３期間の安値で計算した移動平均）以下で買いを仕掛け、高値の３期間移動平均で手仕舞う。
当然ここで問題となるのが、上昇トレンド、下降トレンドの判定をどうするかという問題。この本では単純でRSIを50以上、50以下で
上昇トレンド、下降トレンドを判定している。上昇トレンド、下降トレンドをこんな単純な方法で判定して大丈夫なのかなあ。バックテスト時検証するとし、今はこのままにしておくが、RSIを何日間かさかのぼって、グラフが上向きなのか、下向きなのかを判定する条件を入れてもいいのかなあと思っている。
明日は、買いトレードを手仕舞う関数の検証を実施する。