日経平均のデータで新しいGHAの実装を試してみる

1984年1月4日から1728日分の日経平均始値のデータからトレンドを除去して新しい実装によるGHAを適用して30本の正弦波を抽出してみました。

※注意!
　この記事は研究中のプログラムに関するものでありその結果に関しては何ら保証しません。

周期[日]	振幅[円]	位相[度]
11,380,005	54,035,035.66	-180
1,953	25,036.44	147
1,313	9,984.60	35
599	1,436.12	63
292	783.68	-113
228	958.56	160
181	5,891.86	-176
179	5,801.36	14
137	379.83	147
120	9,515.39	-125
118	290,519.18	86
118	281,267.09	-93
95	1,219.96	124
94	1,106.71	-48
87	208.01	59
81	140.53	-18
68	96.68	61
65	123.19	5
59	189.05	-13
52	776.00	131
52	1,753.24	2
51	1,102.51	-145
45	135.94	167
41	123.69	48
40	182.61	-3
38	18,667.61	35
38	18,648.84	-144
34	140.86	-111
30	109.94	-95
22	77.94	-140

元の時系列データ、再合成波形及び残差波形を次図に示します。