DAWソフトに備わっているMIDIシーケンサーに打ち込んだノートやピッチベンドなどのMIDIデータは、基本的に、DAWのトラックにインサートされているプラグインに送られます。
※プラグインと言うのは、DAWソフトの機能として組み込んだ状態で使用する事が出来るようになるMIDI音源の事です。

プラグインは、それぞれの機能に特化しているものがほとんどで、ソフトシンセサイザーであればシンセサイザーとしての機能のみを備えていて、ドラム系のプラグインであれば、ドラムとしての機能のみを備えています。
そのため、プログラムチェンジというMIDIデータで音色の変更を行ったりする必要はなく、各プラグインごとの機能で音色を調節したりします。

そうした理由から、DAWソフトに搭載されているMIDIシーケンサーには、プログラムチェンジを行うための機能が備わっていない事が多いです。
DominoというフリーソフトのMIDIシーケンサーでは、プログラムチェンジの機能が備わっているので、MSGS(Microsoft GS Wavetable SW Synth)といったソフトMIDI音源で音色を変更する事が出来ます。
Dominoでプログラムチェンジを行う場合には、イベントグラフペインの「Program Change」という箇所をダブルクリックします。

プログラムチェンジイベントのプロパティ

イベントグラフペインの「Program Change」という箇所をダブルクリックすると、「プログラムチェンジイベントのプロパティ」画面が表示されます。
「プログラムチェンジイベントのプロパティ」画面に表示されている「マップ」という箇所で、変更したい楽器の音色を選択する事が出来ます。

「PC#」という箇所では、プログラムチェンジのナンバーを設定する事が出来ます。
プログラムチェンジの番号では、「マップ」で選択した楽器の中の種類が設定されるので、「PC#」では楽器の中における種類を設定する事になります。

そして、「バンク」という箇所では、その楽器の中の種類における音色の種類を選択する事が出来ます。
Domino(ドミノ)では、これらのプログラムチェンジを行えるので、MSGS(Microsoft GS Wavetable SW Synth)だけでも、原曲レベルであれば作曲する事が可能となっています。