今回は、
値幅制限を利用した手法を紹介したい。
値幅制限については解説は不要だと思うが、
一定の価格以上にならないように
取引を止めてしまう価格のことだ。
しかし、
この値幅制限が変わるタイミングがあるのを
知っているだろうか？
３日連続でストップになると
次の日は、
値幅制限が２倍になるのだ。
例えば、
前日の終値が1,000円の場合、
値幅制限は300円になる。
しかし、
３日連続でストップになっていれば
値幅制限は600円になるということだ。
これは、
なるべく取引が行えるように
値幅制限を拡大させる処置で、
これで寄り付かないことを
防止しようとしているのだ。
この処置は、
一般のトレーダーにも有益な処置なのだ。
なぜなら、
ロスなく値を吊り上げるには、
寄り付かせないことが一番なのだ。
大口の大人は、
絶対寄り付かせないようにするために
大量に買い注文を入れ、
ストップ高を自ら作っている場合があるからだ。
大引け時の比例配分はあるものの
効率の良い方法なのだ。
しかし、
値幅制限が２倍になると
なかなか資金が追いつかない場合もあるのだろう。
ストップ高にさせることができずに
寄り付いてしまうことも多い。
もちろん、
ストップ高になるのは、
作為的なものばかりではなく、
必然的になってしまう場合の方が多いだろう。
いずれにしても
寄り付けば入ることができるので
この制度はありがたいのだが、
問題は、
勝てるのかと言うことだ。
３日も連続でストップ高になれば
そろそろ利益確定になるのではないか？
そう感じることも多いだろう。
そこで検証してみました。
３日連続でストップになった翌日、
５％以上値上がりする確率を求めてみました。
それがこれ↓です。
これは、
直近２年間でやってみました。
５８回中、４０回成功し、勝率は68.97%でした。
これだけに３００万円で挑戦した場合、
資金が２３００万円以上になりました。
利益率は675％です。
これはあくまでもシミュレーションなので、
実際は同じ結果にはならないと思いますが、
かなりの利益率だということがわかります。
２年間で５８回なので、
出現頻度は高くありませんが、
見つけたら即エントリー！
2017年のデイトレ成績はこちらから↓
http://stockmagic.webcrow.jp/2017DayReport.htm
2017年のスイング成績はこちらから↓
http://stockmagic.webcrow.jp/2017SwingReport.htm
2016年のデイトレ成績はこちらから↓
http://stockmagic.webcrow.jp/2016DayReport.htm
2016年のスイング成績はこちらから↓
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2015年のデイトレ成績はこちらから↓
http://stockmagic.webcrow.jp/2015DayReport.htm
2015年のスイング成績はこちらから↓
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