今日のは、
あの有名なBNF氏の手法について
調べてみました。
彼は２０００年ぐらいから
株を始めたのだが、
一気に資金を増やしたとされる手法がある。
ネットで検索すれば、
簡単に出てくる起動平均線との乖離を使う方法。
これを検証してみました。
その手法は、
２５日移動平均線と３５％以上乖離した銘柄を
買うというものだ。
これを１泊２日でトレードしていたようです。
この１泊２日を簡単に言うと
オーバーナイトと言うことだ。
そして検証結果は、こうなりました。
期間： 16/01/04～17/01/27
条件： 決済：5% ロスカット：10%
銘柄数： 200
勝ち数： 112
負け数： 88
勝率： 56.00%
平均利益率： 1.15%
日別はこちら。
日数： 130
勝ち日数： 63
負け日数： 67
日別勝率： 48.46%
平均日別利益率： 0.00%
銘柄別の結果であれば
何とかプラスですが、
日別になると
まったく儲からないという結果でした。
少なくとも去年１年間では、
まったく役に立たなかったことでしょう。
そもそも最近は、
３５％も乖離する銘柄自体が少ないのです。
検証条件の５％狙いですが、
彼がこのぐらい獲れると言っていたので
この設定にしてみました。
損切りは、
実際はもっと少ない値で
行っていたと思われるが、
それは裁量だからできるので、
今回は影響の少ない１０％にしてみた。
それしても最近では、
まったく使えない手法でしたね。
今から参考にしようと思っている方は、
残念でした。
因みに、
2000年から2002年までも行ってみましたが、
まぁまぁの結果だったので、
裁量でセンスのある人だったら
結構儲かったかもしれません。
それでも
日経平均が急落するようなことがあれば
この手法は機能すると思います。
実はこの手法、
日経平均が続落しているような時期に
有効なのです。
最近では、
去年の２月１２日に続落していました。
このときは、
１２銘柄あって勝率１００％。
平均利益率も１２.３２％でした。
もしかすると
今後日経平均が続落するような時期がきたら
その時には活躍するかもしれませね。