株価の一定期間の平均を求める。
(1) 単純移動平均 (以降、SMA)
過去の一定期間の価格を足し、その期間で割る。
過去のn期間の価格を古い順にC[1], C[2],…,C[n]と
すると、SMA[n]は(C[1]+C[2]+…+C[n])/nとなる。
例) 過去5日間の価格を100,200,300,400,500とすると、
5日間のSMA=(100+200+300+400+500)/5=300 となる。
(2) 指数移動平均 (以降、EMA)
直近の価格に比重をかけて平均を求める。
過去n期間の価格を古い順にC[1], C[2], …, C[n]とし、
m期間(m<n)のEMAを求めるには、α(平滑化指数)を
2/(m+1)で求め、EMA[m]は(C[1]+C[2]+…+C[m])/m、
EMA[m+1]はEMA[m]+α×(C[m+1]-EMA[m])となる。
例) 過去10日間の価格を古い順に100,200,300,400,500,
600,700,800,900,1000とし、5日間のEMAは、
EMA[5]=(100+200+300+400+500)/5=300
EMA[6]=(300+2/(5+1)*(600-300) =400
EMA[7]=(400+2/(5+1)*(700-400) =500
EMA[8]=(500+2/(5+1)*(800-500) =600
EMA[9]=(600+2/(5+1)*(900-600) =700
EMA[10]=(700+2/(5+1)*(1000-700) =800
となる。
(3) 加重移動平均 (以降、WMA)
価格に比重をかけて平均を求める。
過去n期間の価格を古い順にC[1],C[2],…,C[n]とすると、
WMA[n]は(C[1]*1+C[2]*2+…+C[n]*n)/(1+2+…+n)となる。
例) 過去5日間の価格を古い順に100,200,300,400,500とすると、
WMA=(100*1+200*2+300*3+400*4+500*5)/(1+2+3+4+5)=366.67 となる。
価格が移動平均線を下から上に突き抜けたときに買い、
上から下に突き抜けたときに売り。
2本の移動平均線では、短期移動平均線が長期移動平均線を
下から上に突き抜けた(ゴールデンクロス)とき買い、
上から下に突き抜けた(デッドクロス)とき売る。
ただし、上のチャートの左部分のように
もみ合っているときは注意が必要。
