戦略にはいろいろあり、
その分類のひとつに「順張り」と「逆張り」という考え方があります!!
私としてはどちらかというと逆張りが多く理想は、
トレンドに対する順張りで日内変動に対する逆張り＝要するに押し目買い、戻り売りであるが、今年のように日替わりでトレンドが変わる場合、押し目のつもりが高値買いとなり取り残されるといったかんじで、どこをエントリーポイントとするか非常に難しいため、
一日の値幅から、エントリーポイントを決めることが出来るかどうか検討してみました。
全139営業日の平均一日値幅は1.03円、標準偏差は0.39であり、
大雑把に1.42以上動いた場合、それは動きすぎであり修正が期待できると考えらて、
1.42以上動いたのは、23日で、139営業日に対して16.55%。一週間（＝５営業日）で0.83日これでは日数が少ないので1.30円以上にしてみると、
33日で23.74%。一週間で1.19回。週一回のチャンスをものに出来れば十分と考えているのでこれを対象とした。
取引手法によってもいろいろ変わると思いますが、
私のパターンのひとつで、130p以上動いたら20銭ごとナンピンしていき、
50p稼いだら決済をし、基本的にロールオーバーは一回までで、
これが有効かどうか検証してみるのも1つです
全33回のうち、この手法で50p抜きが可能であったのは、21回で勝率63.64%でありました。
悪くは無い数字であり、次に明らかな負けは２回で、ひとつは5/5。
G7ショックの後雇用統計悪化でとどめをした日でもう一つは 108.97で底を打ち大幅反発した日である。どちらも、後から考えれば危険な香りが充満しており、
それを嗅ぎ取る能力が必要であろうかと感じました
。
さて、残りの10回が重要である。これは、翌日50p抜きが出来なかったが±ゼロでは撤退可能な群である。
翌々日まで持ち越した場合、50p抜きが可能であったのは3回。±ゼロで撤退できたのが4回でマイナスは３回で撤退の４回はここで撤退しないと痛い目に遭っているのに対し、
マイナスの３例は更にロールオーバーしていくと勝てたりしているので難しいですが、
安全性を考えると翌日に決済すべきであろうと思います。
この手法では21勝２敗10引き分けでもう少し効率のいいポジ取りの仕方もあるのかもしれないのでそれは今後の研究課題にしていきます。
注意点をひとつは、
値幅はその年によって違い、
今年は昨年より動きが大きいと思い、
10年前くらいは一日400pくらい普通に動いていたときもあるようでした。