僕の考え方の癖

うーん。GPTに

僕の考え方の癖を一枚の絵にまとめてといったところ・・・

当たらずとも遠からずといったところ。

凄い細かい文字が文字として成立してる。

作画性能よくなったなぁ。

と書いても仕方がないので・・・

投資話を

えぇ、昨日の続きで

投資シミュレートをちまちま。ゴールデンウィークにもするつもり。

オーソドックスに日経平均前場幕開けとの関連性の強いものは・・・NASDAQ100とその恐怖指数VXN

らしい。

過去60日間のうち、条件（NASDAQ 1%以上上昇 ＋ VXN低下）に当てはまった回数15回。

圧倒的な勝率:

• 15回中、0%ラインを下回った（＝寄付きでマイナスだった）のは わずか1回（Occurrence 10） のみです。

• 残りの14回はすべてプラス圏で寄り付いており、この期間の**寄付き上昇確率は約93.3%**となります。

期待できる利益幅（ギャップアップ）:

• 多くの回で +0.5% 〜 +1.5% の範囲に山が来ています。

• Occurrence 4、7、8などでは +1.5%を超える大きな窓開け を記録しており、米国市場の強い「熱量」がそのまま日本市場に引き継がれていることが視覚的に証明されています。

まぁ、開幕直後に売る前提で利幅が少なすぎて実行する気にはならないですけど。

こうやってちまちまgooglecalboとGeminiを使って仮説を立ててデータで検証していってバックテストをする。

地味・・・だけど面白い。

後はルールに沿って実行するだけ。

これで利益を得るには

CFDを使うか先物マイクロを使用する。か。

うーん。利幅も微妙かな・・・。

上昇してその後の動きで上がる時間帯の確立・データを取得して開幕から時間を空けていくと確率は下がるけど利幅は上がる。

指標	当日（寄付き）決済	数日（スイング）保有
勝率	約92% 〜 95%	約55% 〜 60% 程度まで低下
1回あたりの利益幅	+0.5% 〜 +1.5%	+3.0% 〜 +5.0% （当たれば大きい）
最大損失（リスク）	限定的（窓開けの失敗のみ）	持ち越し中の急落リスク（深夜の暴落など）

ここからさらに確立を上げるには・・・エントリー回数は下がるけど。とかそういうことを考えてます。

まぁ体感55％-60％って完全に当たるも当たらないも運しだいって感想だけど。

勝率最低70％は欲しいかな。

寄り付きやってみるかぁ？(゜-゜)証拠金決済が・・・Orz

ちなみに売買タイミング等は考慮の余地あり

まぁ昔から前日の米株に影響を受けてることは体感で感じてたけどね。

今回の確立は過去60日を対象にしています。

ゴールデンウィークの予定はこれですねｗ

恐怖指数って指数ごとに存在するので恐怖指数＝VIXとか決めるのは危険。です。