「いつ何時、誰の挑戦でも受ける」スイス中銀ボンバイェ…の巻
スイス中銀が、フランの対ユーロ相場に上限を設定し、必要となれば「断固たる決意」でこの水準を防衛すると表明したことを受けてスイスフランが急落。それを受けたマーケットは、新たな逃避先探しに混乱すると同時に、リスクテイクと判断したコンピューターによる自動売買が入り交じった大荒れの為替模様となった。為替のみならず、様々な金融商品の相関関係が再選択される可能性もあるため注意が必要だが、巡り巡って格下げされたばかりの日本や米国の債券が選択されるというのは皮肉です。
■スイス自国通貨売り介入■
スイス中銀
「フラン高を容認せず」
「１ユーロ＝1.20フランのライン設定、断固たる決意」
スイス中銀総裁
「フランの『大幅で持続的な下落』を目指す」
池田雄之輔氏（野村証券金融市場調査部シニア為替ストラテジスト）
「スイスフラン目標設定受けたフラン安を人工知能が『リスクオン』で反応」
菅野氏（ＪＰモルガン）
「日本がスイスに追随する可能性低い、上限設定で」
市場関係者コメント
「スイス中銀行動はトレーダーとの我慢比べ」
――――――――――――――――――――――――――――
ドイツはＷＷⅠの戦後賠償が去年終了したというのに…の巻
イタリアではハンストによって都市機能が麻痺する事態に。ドイツではＥＦＳＦ融資枠拡大の是非を問う議会投票が否決される可能性が出てくるなど、欧州債務不安は出口の見えない信用収縮に発展。それにしても、第一次世界大戦敗戦による賠償金を92年かけて払い続けていた事にまず驚くが、昨今の金融危機によって更なる財政出動を求められるドイツ。そりゃあ、ギリシャが破綻しようがなんだろうが、イライラします。ドイツ国民の遣る瀬無さは、同情に値するね。
I'll Go Crazy／James Brown
――――――――――――――――――――――――――――
9/7（水）の予定
日銀金融政策決定会合結果公表
政策金利発表＝ポーランド、スウェーデン、カナダ
08:30 豪 講演：スティーブンスＲＢＡ総裁
10:30 豪 GDP・4－6月期
14:00 日 景気動向指数-7月
15:30 日 会見：白川日銀総裁
17:30 英 鉱工業生産・製造業生産-7月
19:00 独 鉱工業生産-7月
20:00 米 MBA住宅ローン申請指数
20:00 英 キャメロン英首相＠英下院
22:00 加 政策金利発表：カナダ銀行（BOC）
22:00 欧 証言：レーン欧州委員（通貨・経済問題担当）＠欧州議会「ギリシャ経済」
23:00 加 Ivey購買部景況指数-8月
24:00 米 週間原油在庫（前週比）
24:15 米 講演：エバンス・シカゴ連銀総裁＠ロンドン
24:30 欧 講演：ファンロンパイEU大統領＠ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
27:00 米 地区連銀経済報告（ベージュブック）
29:00 米 講演：ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁
――――――――――――――――――――――――――――
市場結果（9/6）
◇日経平均株価：8,590.57（-193.89）
TOPIX：741.20（-14.62）
シカゴ日経先：8730(大証比：＋120)
◇アジア／新興国市場
上海総合指数：2470.524（－8.215）
香港ハンセン指数：19710.50（＋94.10）
シンガポールST指数：2774.33（＋1.16）
インドSENSEX指数：16862.81（＋149.48）
ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数：56,607.30（＋1,608.89）
◇欧州株式市場
英FT100：5156.84（+54.26）
仏CAC40：2965.64（-33.90）
独DAX ：5193.97（-52.21）
◇米主要株価
ダウ平均株価：11139.30（-100.96）
S&P500種：1165.24（-8.73）
ナスダック：2473.83（-6.50）
――――――――――――――――――――――――――――
商品／債券／為替（9/6）
☆ＮＹ金 ：1オンス＝1873.30ドル（－3.60ドル）
★ＮＹ原油：1バレル＝86.02ドル（－0.43ドル）
●日本国債＝2年債：0.14％（0.14％）・10年債：0.99％（1.12％）
●米国債 ＝2年債：0.19％（0.20％）・10年債：1.97％（1.99％） ← 1940年代以来
○日銀 ＝上場投資信託：223億円購入
●ＥＣＢ＝スペイン国債を購入（報道）
●ＦＲＢ＝公開市場操作による国債購入：7.3億ドル＠NY連銀
●欧州債 ＝ギリシャ債利回り、過去最高、追加支援もはや手遅れと悲観
・ギリシャ10年国債とドイツ国債のスプレッド、ユーロ導入後で最も拡大
●英国債 ＝４日ぶり下落、ＥＣＢの国債購入で安全求める動きが後退
◆豪ドル下落＝約１週間ぶり安値－欧州債務危機に伴う成長鈍化懸念
◆上海外為＝人民元が対ドルで4営業日続落、終値6.3908元
◆ＬＮＤ外為＝ユーロ下落、ギリシャ融資の担保協議など控え
――――――――――――――――――――――――――――
指標結果（9/6）
日本
・輸入車販売-8月＝２カ月ぶり1.4％増 外国車のみは7.1％増
韓国
・実質GDP(前期比)-2Q：0.9%（前：0.8%）
豪州
・経常収支-2Q：-74.19億AUD（前：-111.15億AUD／予：-71億AUD）
・RBAｷｬｯｼｭﾀｰｹﾞｯﾄ：4.75%（据え置き）
スイス
・消費者物価指数(前月比)-8月：-0.3%（前：-0.8%／予：-0.2%）
欧州
・GDP季調済(前期比)-2Q：0.2%
ドイツ
・製造業受注(前月比/季調済)-7月：-2.8%（前：1.8%／予：-1.5%）
米国
・ISM非製造業景況指数-8月：53.3（予：51.0／前：52.7）
――――――――――――――――――――――――――――
要人発言／ニュース
【日本】
野田首相
「政治家だけで世の中よくできない」
「（中韓ロ首脳電話協議）訪中、都合良い時期に」
古川経済財政担当相
「日銀は適切かつ果断な金融政策で景気下支えを」
鹿野農相
「（ＴＰＰ交渉参加に慎重姿勢）まず復興に全力」
藤村官房長官
「たばこ増税の厚労相発言は個人的な思い」
ＪＴ
・主原料となる黄色種葉たばこ（乾燥済）の放射性検査を実施、社内暫定基準下回る
・田中泰行執行役員
「政府のＪＴ株完全放出を期待」
「競合他社と対等に競争するために完全民営化が必要」
東芝
・ＷＨ株追加取得で出資87％へ、米ショーから1250億円で
【アジア／オセアニア】
豪中銀
・世界経済の先行き不透明感で金利据え置き
トヨタ
「（現地での死傷事故について）中国側から調査依頼がきた」
【欧州】
欧州銀
・米マネー・マーケット・ファンド（ＭＭＦ）による貸し渋りを背景に、ドル調達コストは高止まり
・ＥＣＢ支援で当面は危機回避の可能性
・欧州の銀行債保証コストが過去最高、債務危機が信用市場揺るがす
欧州委報道官
「ユーロ圏共同債、真剣に議論進める場合は明確な選択肢必要」
バーゼル委
・流動性規則の｢意図せざる｣影響調査、見直し必要か判断へ
ＥＵ
・取引所に決済機関との情報共有義務付けへ「障壁」除去狙う
ＥＣＢ
・9月2日時点のユーロ圏中銀外貨資産：１７６６億ユーロ（－2億ユーロ）金準備は変わらず
・政策金利据え置きを示唆する見通し、理事会で政策転換へ
サルガド・スペイン財務相
「成長押し上げよりも財政再建が優先課題」
■ギリシャ■
ＥＵ・ＩＭＦのギリシャ調査団関係筋
「ギリシャ、第2次支援の前倒しを提案 受け入れの可能性低い」
ダラーラ国際金融協会（ＩＩＦ）専務理事
「ギリシャの債券スワップ、幅広い支持得られると確信」
コメルツ銀ＣＥＯ
「生きている間にギリシャの債務削減可能か不明」
■フランス■
ペクレス仏予算相
「フランスの銀行について懸念していない」
バロワン仏経済・財政・産業相
・景気減速・財政問題めぐりＧ７で協調対応求める方針表明
■イタリア■
◎首都ローマや他都市では100万人近い人々がデモ
ミラノ株式市場
・ウニクレディトなど銀行株が過剰なボラティリティーと株価急落を受け売買停止
イタリア政府
・緊縮財政措置めぐる信任投票実施を6日の閣議で了承へ
「付加価値税21％への引き上げを緊縮策に盛り込む」
「年間50万ユーロ超の所得に3％課税」
【米国】
ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁
「追加緩和、失業率下げずインフレ高進招く可能性」
コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁
「次回ＦＯＭＣ、9月経済指標が追加緩和を正当化する可能性低い」
ロムニー氏（米大統領選出馬表明）
・法人税引き下げなど雇用対策提案
竹井氏（みずほ投信）
「米10年債利回り、半年内に1.5％割れの可能性」
ファーバー氏（投資家）
「１オンス＝1900ドル台でも金相場はバブルではない」
米企業
・利益予想下げの米企業、株価評価低下でも過去10年平均を38％下回る
【その他の世界】
カナダ財務省
「Ｇ７の金融規制改革への取り組み、予定通り進展」
リビア
・カダフィ大佐派の車列がニジェール入り、バニワリードの部隊投降合意
サヌシ・ナイジェリア中銀総裁
「外貨準備の5-10％を人民元とする計画」
ソマリア
・飢饉拡大、75万人が餓死の恐れ
ハイチ
・ＰＫＯ部隊員が性的暴行か、大統領は非難声明
――――――――――――――――――――――――――――
ＳＮＢ、男だね (￣(ｴ)￣)y-ﾟﾟﾟ