2024.07.23
（１）ChatGPTが生成した戦略による実世界の実験（A Real-World Experiment with ChatGPT-Generated Strategies）
テーマ：英語のお勉強日記(7936)
カテゴリ：人工知能
A Real-World Experiment with ChatGPT-Generated Strategies
ChatGPTが生成した戦略による実世界の実験
Showcasing the true potential of AI and optimization in trading
AIの真の可能性と取引における最適化を紹介
NexusTrade — AI-Powered Finance (NexusTrade — AIを活用した金融)
Austin Starks
オーステイン・スタークス
Oct 10, 2023
2023年10月10日
When I posted my article on the ChatGPT-generated strategy outperforming the market, reactions were predictably mixed. Redditors in particular on subreddits like /r/OpenAI and /r/Quant were
extremely skeptical. “ChatGPT is just a language model!” some pointed out. “If this ChatGPT-based strategy is such a game-changer, why aren’t you sipping champagne on a yacht somewhere?”
ChatGPTが生成した戦略が市場を凌駕するという記事を投稿したとき、予想通り反応はまちまちでした。特に/r/OpenAIや/r/QuantのようなサブレディットのReddit派の人は、非常に懐疑的でした。「ChatGPTはただの言語モデルだ!」と指摘する人もいました。「このChatGPTベースの戦略がこれほどゲームチェンジャーであるなら、なぜどこかのヨットでシャンパンを飲んでいないのですか?」
While the internet is a tough crowd to please, what got lost in the chatter was the very essence of what I aimed to showcase: the utility of Large Language Models (LLMs) like ChatGPT in the formulation of trading strategies. See, while it’s interesting that ChatGPT can outperform Buy and Hold on a backtest, what’s more interesting is how fast I was able to create such a strategy.
インターネットのユーザーは満足させるのが難しいですが、おしゃべりで見失ったのは、私が示そうとしていたことの本質、つまり取引戦略の策定におけるChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)の効用でした。ChatGPTがバックテストでの買いそして保有戦略を上回っているのは興味深いことですが、それよりも興味深いのは、そのような戦略をいかに早く作成できたかということです。
But nevertheless, I am curious… Is ChatGPT a better trader than human-traders?
しかし、それにもかかわらず、私は興味があります...ChatGPTは人間のトレーダーよりも優れたトレーダーですか?
Psst! The original article was posted on Aurora’s Insights. Subscribe to stay up-to-date with AI, Finance, and the intersection between the two!
ここだけの話! 元の記事はAuroraのInsightsに掲載されました。 AI、金融、および2つの交差点に関する最新情報を入手するには予約購読してください。
So today, I’m here to take the experiment to its next logical step — deploying it into the real-world, or at least, as real as paper trading can get. We are running an experiment comparing 3
fundamentally-different approaches: Buy and Hold, a ChatGPT-generated strategy, and optimized versions of those strategies. In this experiment, we’ll show how simple it is to configure 5+ different portfolios and deploy all of them live to the market. We’ll then follow-up, and see how well those portfolios do live in the market.
そこで今日、私はこの実験を次の論理的なステップに進めるためにここにいます - それを現実の世界に展開するか、少なくとも紙での取引が得るのと同じくらい現実的です。私たちは、ChatGPTが生成した戦略である「買いそして保有」と、それらの戦略の最適化バージョンという、根本的に異なる3つのアプローチを比較する実験を行っています。この実験では、5つ以上の異なるポートフォリオを設定し、それらすべてを市場にライブで実装することがいかに簡単かを示します。その後、フォローアップを行い、これらのポートフォリオが市場でどの程度有効かを確認します。
For more context on how I developed a strategy that beat the market with ChatGPT, check out this article: ChatGPT generated my algorithmic trading strategy. It beat the market.
ChatGPTで市場を打ち負かす戦略をどのように開発したかについては、こちらの記事をご覧ください: ChatGPTがアルゴリズム取引戦略を生成しました。それは市場を打ち負かしました。
A Tool, But A Powerful One
一つのツールだが強力なツール
It’s natural that people were skeptical — I mean, the idea that ChatGPT is secretly a Wall Street veteran is a little absurd. Nonetheless, the utility that GPT provides for algo-trading is a little more subtle. Let me break it down.
人々が懐疑的だったのは当然です - つまり、ChatGPTが密かにウォール街のベテランであるという考えは少しばかげています。とはいえ、GPTがアルゴリズム取引にもたらす有用性は、もう少し微妙です。それを分解させてください。
ChatGPT can produce text that serves as ready-to-go configurations for trading platforms like NexusTrade. This means that it can generate backtest settings, optimization variables, and even core strategy configurations. In other words, ChatGPT is an invaluable tool for traders that speeds up the testing and deployment process exponentially.
ChatGPTは、NexusTradeのような取引プラットフォームのためのすぐに使える設定として機能するテキストを生成することができます。これは、バックテスト設定、最適化変数、さらにはコア戦略設定を生成することができることを意味します。言い換えれば、ChatGPTは、テストと実装のプロセスを指数関数的にスピードアップするトレーダーにとって非常に貴重なツールです。
To put simply, ChatGPT is nothing more than a tool. An extremely powerful tool, but a tool nonetheless. Similar to how a calculator doesn’t transmute you into a mathematician, LLMs aren’t going to transform you into a Wall Street Wizard overnight. But rather, a savvy trader
using these tools can generate strategies faster, test them more meticulously, and bring them to the market more efficiently. A process that would have taken a trader months can now take them minutes. That’s impressive.
簡単に言えば、ChatGPTは単なるツールに過ぎません。非常に強力なツールですが、それでもツールです。電卓があなたを数学者に変えないのと同じように、LLMはあなたを一夜にしてウォール街の魔法使いに変えることはありません。むしろ、これらのツールを使用する経験豊富なトレーダーは、戦略をより迅速に作成し、より綿密にテストし、より効率的に市場に投入することができます。トレーダーが数か月かかっていたプロセスが、今では数分で完了します。それは印象的です。
Want to learn more about NexusTrade? Check out this article: I created an open-source automated trading platform. Here’s how much it’s improved in a year.
NexusTradeについてもっと知りたいですか? この記事をチェックしてください: オープンソースの自動取引プラットフォームを作成しました。これが1年間でどれだけ改善されたかです。
The Road to Deployment: A Detailed Walkthrough
実装への道: 詳細なチュートリアル
So let’s demonstrate the true utility of
ChatGPT — the ability to configure and test multiple different trading
strategies with ease.
それでは、ChatGPTの真の有用性、つまり複数の異なる取引戦略を簡単に構成およびテストする能力を実証しましょう。
For this venture, we are pitting three
distinct methodologies against each other: Classic Buy and Hold, a
ChatGPT-designed strategy, and optimized variants of these strategies. All
strategies will exclusively use technical indicators, steering clear of company
fundamentals for this round.
このベンチャーでは、ChatGPTが設計した戦略である古典的買って保持と、これらの戦略の最適化された変形という3つの異なる方法論を互いに戦わせています。すべての戦略はテクニカル指標のみを使用し、このラウンドでは企業のファンダメンタルズを避けます。
The Experiment
実験
Our experimental design pits a ChatGPT-generated strategy against traditional methods such as Buy and Hold, with a twist: We’re also including several optimized versions of the original
strategy for good measure. After all, what’s an experiment without a few variables to shake things up?
私たちの実験的なデザインは、ChatGPTが生成した戦略と買って保持などの従来の方法と対比させ、ひねりを加えています。結局のところ、物事を揺るがすためのいくつかの変数なしに実験を行うことはできません。
All strategies will be performed using technical indicators. Company fundamentals, which are often utilized to formulate trading strategies, will not be used for this experiment. A future
experiment could incorporate this type of data to see if it would improve the results.
すべての戦略は、テクニカル指標を使用して実行されます。取引戦略の策定によく利用される企業の基本は、この実験では使用しません。将来の実験では、このタイプのデータを組み込んで、結果が改善されるかどうかを確認することができます。
The Control Groups
コントロールグループ
Control 1: Buy and Hold of SPY
コントロール1:SPYの購入と保持
This is our baseline — a straightforward purchase and hold strategy for SPY, the ETF that mirrors the S&P 500.
これが私たちのベースラインであり、S&P 500を反映したETFであるSPYの簡単な購入保持戦略です。
Control 2: Buy and Hold of TQQQ
コントロール2:TQQQの購入と保持
Here we hold TQQQ, a leveraged ETF that tracks the NASDAQ-100. This is our ‘high-stakes’ control.
ここでは、NASDAQ-100に連動するレバレッジETFであるTQQQを保有しています。これが私たちの「ハイステークス」コントロールです。
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